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关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

题目
关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性
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第1题：

压力测试通常使用（ ）方法。

A．敏感性分析和情景分析

B．敏感性分析和假设性分析

C．假设性分析和情景分析

D．以上皆不正确


正确答案：A

第2题：

下列方法中,适用于在极端影响事件的情景下,分析评估风险的是()。

A、情景分析

B、压力测试

C、敏感性分析

D、问卷调查


答案：B

解析：传统上所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

第3题：

下列关于情景分析法，说法正确的是( )。

A．情景分析是一种多因素分析方法

B．情景分析中的情景包括基准情景

C．情景分析中的情景包括最好的情景

D．情景分析中的情景包括一般的情景

E．情景分析中的情景包括最坏的情景


正确答案：ABCE
解析：情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景。

第4题：

根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（ ）

A.敏感性分析和情景分析
B.敏感性分析和历史情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和感知分析

答案：A
解析：
根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。

第5题：

关于情景分析法，下列说法正确的有()。

A.情景分析是一种多因素分析方法
B.情景分析中的情景包括基准情景
C.情景分析中的情景包括最好的情景
D.情景分析中的情景包括一的情景
E.情景分析中的情景包括最坏的情景

答案：A,B,C,E
解析：
情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景。

第6题：

下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）。 A．压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析 B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查


正确答案：A
压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变，故选项A表述有误。

第7题：

下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。

A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查；不断完善其程序


正确答案：A
解析：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。

第8题：

压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第9题：

下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（　　）。

A、通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B、压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C、尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D、压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

答案：C
解析：
C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

第10题：

关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。

A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景

答案：A,B,C,D
解析：
A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

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