20世纪90年代以来发生的典型的商业银行操作风险损失案例包括:(

题目

20世纪90年代以来发生的典型的商业银行操作风险损失案例包括:().

  • A、巴林银行交易损失案件
  • B、大和银行交易损失案件
  • C、中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件
  • D、美国橙县破产案
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第1题:

商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失,计入操作风险资本。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第2题:

关于商业银行内部操作风险损失事件数据,说法正确的有( )。

A.内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据

B.内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据

C.内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据

D.内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息

E.发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据


正确答案:BDE
解析:公开数据和行业整合数据属于外部相关损失数据,内部操作风险损失数据不是预期的损失数据。

第3题:

根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中操作风险损失率的计算公式为( )。

A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额÷前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值

B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额÷前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值

C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额÷前一期净利息收入与非利息收入之和

D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额÷前三期净利息收入与非利息收入之和


正确答案:B
解析:记忆题。另外分析选项,我们也可以作出选择。公式的分子都一样,我们只需要判断分母是否正确即可。在计算收入时,我们所需要的数据都是最少三年期,只有一年的收入不能代表整体情况,因为损失率的时间范围要求是一致的。损失是当期的,那么收入也要算一期,也就是三年的平均值。

第4题:

商业银行不管尽多大努力,采取多好的措施,购买多好的保险,总会有些操作风险发生,这些是商业银行(),需要为其计提损失准备或分配资本金。

  • A、可规避的操作风险
  • B、可降低的操作风险
  • C、可缓释的操作风险
  • D、可承担的操作风险

正确答案:D

第5题:

商业银行的操作风险损失事件分析,应当包括当期损失事件的起因、事件发生的经过、是否存在类似事件以及已经采取或准备采取的防范措施。(  )


答案:对
解析:
商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型,对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。因果分析模型是对操作风险的风险诱因、风险指标和损失事件三方面进行历史统计,形成相互关联的多元分布。实践中,商业银行通常先收集损失事件,然后识别导致损失的风险成因,最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系。

第6题:

银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期的检查评估。主要内容包括:( )

A.商业银行操作风险管理程序的有效性;

B.商业银行监测和报告操作风险的方法,包括关键操作风险指标和操作风险损失数据;

C.商业银行及时有效处理操作风险事件和薄弱环节的措施;

D.商业银行操作风险管理程序中的内控、检查和内审程序;

E.商业银行灾难恢复和业务连续方案的质量和全面性;


正确答案:ABCDE

第7题:

商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本金情况。(  )


答案:对
解析:
操作风险报告主要有管理报告、专项报告、监测报告、损失事件报告等。操作风险报告的内容通常包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金情况。

第8题:

商业银行在进行操作风险评估过程中,所收集的损失数据应包括( )。

A.总损失额

B.损失事件发生的时间、发生的单位信息

C.总损失中收回部分的信息

D.损失事件发生的主要原因的描述信息

E.损失发生后所采取的有关补救措施


正确答案:ABCD
解析:在评估过程中,对风险发生后的补救措施并不关注。收集的损失数据就包括A、B、C、D四个选项内容。

第9题:

商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,但不纳入操作风险监管资本计量。


正确答案:错误

第10题:

以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是()。

  • A、商业银行收集内部损失数据,应设置合理的损失事件统计金额起点
  • B、商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,纳入操作风险监管资本计量
  • C、商业银行对因操作风险事件(如抵押品管理缺陷)引起的信用风险损失,如已将其反映在信用风险数据库中,也应纳入操作风险监管资本计量
  • D、商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限

正确答案:C

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