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β系数大于1的证券属于（）。

题目
单选题
β系数大于1的证券属于（）。
A

进攻型证券

B

防守型证券

C

中立型证券

D

稳健型证券

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相似问题和答案

第1题：

证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于-1小于1. （ ）


正确答案：×
证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于等于-1小于等于1

第2题：

证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于-1小于1。()


答案：错
解析：
证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于等于-1小于等于1。

第3题：

下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。

A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小

B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同

C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益

D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券

E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在


正确答案：BCDE

第4题：

按照CAPM的说法，可以推出（）

A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

答案：C
解析：
B项说明，该资产与市场波动相反。

第5题：

根据CAPM模型，防御型证券的贝塔系数为( )

A.小于0
B.等于0
C.小于1
D.大于1

答案：C
解析：
防御型证券的贝塔值小于市场组合的贝塔值1。

第6题：

证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是( )。

A.证券A与证券B的收益率是正相关的

B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大

C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

D.证券A与证券B的相关系数小于1


正确答案：C

第7题：

下列关于β系数的说法中，错误的有（ ）。
①β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
②β系数是衡量证券系统风险水平的指数
②β系数的值在0～1之间
④系数是证券总风险大小的度量

A.①③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④

答案：A
解析：
系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场大。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。

第8题：

根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ）。

A.小于0

B.等于0

C.等于1

D.大于1


参考答案：D

第9题：

只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在。()


答案：错
解析：
当两种证券构成投资组合时，相关系数小于1，投资组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数，也就是投资组合多元化的效应就会发生作用。所以题目说法错误。

第10题：

当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。

A.-1
B.0
C.1
D.大于1

答案：C
解析：
完全正相关时相关系数等于1。

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