Ⅰ、Ⅱ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第1题:
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。( )
第2题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )
第3题:
在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()
A、费雪.布莱克
B、罗伯特.默顿
C、麦隆.舒尔斯
D、威廉.夏普
第4题:
第5题:
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A.MM定理
B.CAPM
C.APT
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第6题:
1976年,( )通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A.罗伯特•莫顿
B.斯科尔斯
C.史蒂文•科尔黑格
D.费希尔•布莱克
第7题:
在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。
A.哈瑞.马柯维茨
B.威廉.夏普
C.费雪.布莱克
D.罗伯特.默顿
第8题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A.马克•鲁宾斯坦因
B.罗伯特•莫顿
C.罗斯
D.约翰•考克斯
第9题:
第10题: