多选题交易后的风险管理措施主要包括()A风险指标分析B追踪交易盈亏C保证金管理D适时平仓

题目
多选题
交易后的风险管理措施主要包括()
A

风险指标分析

B

追踪交易盈亏

C

保证金管理

D

适时平仓

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第1题:

期货交易的风险管理制度包括( )。

A.保证金制度

B.每日结算制度

C.强行平仓制度

D.持仓限额和大户持仓报告制度

E.全额交易制度


正确答案:ABCD
解析:《期货交易管理条例》第十一条规定,期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度:①保证金制度;②每日结算制度;③持仓限额制度;④大户报告制度;⑤强行平仓制度。E项期货交易不实行全额交易制度。

第2题:

网上交易管理风险包括( )。

A.交易流程管理风险、监督风险、交易技术管理风险

B.交易流程管理风险、人员管理风险、交易技术管理风险

C.监督风险、人员管理风险、交易技术管理风险

D.交易流程管理风险、人员管理风险、监督风险


正确答案:B

第3题:

期货交易中的信用风险主要是保证金交易产生的( )。

A.市场风险

B.操作风险

C.管理风险

D.结算风险


正确答案:D
期货交易中的信用风险主要是保证金交易产生的结算风险。

第4题:

期货交易的结算包括(  )结算等。


A.平仓盈亏

B.持仓盈亏

C.预期盈亏

D.交易保证金

答案:A,B,D
解析:
结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。每一交易日交易结束后,交易所对每一会员的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。期货公司对客户的结算与交易所的方法一样。C项,预期盈亏只是一个预测值,不属于期货结算的内容。

第5题:

市场风险管理措施不包括( )。

A.加强场外交易监控,确保所有交易在公司的管理范围之内
B.关注投资组合风险调整后的收益,可以采用夏普比率,特雷诺比率和詹森利率等指标衡量
C.可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露
D.建立流动性压力测试,分析投资者申赎行为

答案:D
解析:
市场风险管理的主要措施:(1)密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略。
(2)密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理,对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。
(3)关注投资组合风险调整后收益,可以采用夏普(Sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量。
(4)加强对场外交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围内。
(5)加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。
(6)可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。
知识点:掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法;

第6题:

●在项目风险管理的基本流程中,不包括下列中的(24)

(24)

A.风险分析

B.风险追踪

C.风险规避措施

D.风险管理计划编制


正确答案:C

第7题:

证券交易风险防范措施包括( )。

A.制度防范

B.风险监察

C.加收保证金

D.自律管理


正确答案:ABD

第8题:

在项目风险管理的基本流程中,不包括(67)活动。

A.风险追踪

B.风险分析

C.风险规避措施

D.风险管理计划编制


正确答案:C
解析:在风险管理的基本流程中,包括6项主要活动:风险管理计划编制、风险识别、定性风险分析、定量风险分析、制订风险应对计划、风险监控。风险规避措施是制订风险应对计划的一项输出,而不属于风险管理基本流程中的活动。

第9题:

( )是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构,履行结算交易盈亏、担保交易履约、控制市场风险的职能。

A.期货公司
B.期货结算机构
C.期货中介机构
D.中国期货保证金监控中心

答案:B
解析:
期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构,履行结算期货交易盈亏、担保交易履约、控制市场风险的职能。

第10题:

期货公司应当建立( )等风险管理制度,统一执行相关的风险控制措施。

A、统一追加保证金
B、统一强行平仓
C、统一审批
D、统一强行交易

答案:A,B
解析:
《期货营业部管理规定(试行)》第二十一条规定,期货公司应当建立统一追加保证金、统一强行平仓等风险管理制度,统一执行相关的风险控制措施。

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