max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝
max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝
max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝
max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝
第1题：
股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
第2题：
买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。
第3题：
第4题：
保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）
第5题：
假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）
第6题：
认沽期权涨跌幅为（）
第7题：
行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。
第8题：
第9题：
关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。
第10题：
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。