问题:单选题自动行权指在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,一定程度()的期权将自动被行权。A 实值B 虚值C 平值D 所有的
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问题:单选题投资者持有10000股丙股票,买入成本为34元/股,以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权(假设合约乘数为1000),在到期日,该股票价格为24元/股,此次备兑开仓的损益为()。A -8万元B -10万元C -9.52万元D -0.48万元
问题:单选题认沽期权涨跌幅为()A max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}B max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×10%}C max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×5%}D max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×5%}
问题:单选题关于上交所的期权买卖指令,以下叙述错误的是()A 买入开仓:投资者通过买入开仓,支付权利金,增加权利仓头寸。B 卖出平仓:投资者通过卖出平仓,收入权利金,减少权利仓头寸。C 卖出开仓:投资者通过卖出开仓增加义务仓头寸,开仓时缴纳保证金,持仓期间根据规则缴纳维持保证金。D 买入平仓:投资者通过买入平仓,支付权利金,增加义务仓头寸,同时收回缴纳的相应保证金。
问题:单选题对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为()A 标的证券买入价格-买入开仓的认沽期权权利金B 买入开仓的认沽期权行权价格–买入开仓的认沽期权权利金C 标的证券买入价格+买入开仓的认沽期权权利金D 买入开仓的认沽期权行权价格+买入开仓的认沽期权的权利金
问题:单选题关于历史波动率,以下说法正确的是()。A 历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果B 历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率C 历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断D 以上说法都不正确
问题:判断题合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。A 对B 错
问题:单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A 熊市价差期权组合B 买入认购期权C 买入认沽期权D 牛市价差期权组合
问题:单选题下面交易中,损益平衡点等于行权价格加权利金的是()。A 买入认购期权B 卖出认购期权和买入认沽期权C 买入认沽期权D 卖出认沽期权
问题:单选题保证金风险是期权()的风险。A 买方B 卖方C 买卖双方D 券商
问题:单选题专业性中介机构及人员必须保证其审查验证的文件的内容没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏,并且对此承担相应的()责任。A 经济B 法律C 连带D 刑事
问题:单选题假设甲股票的现价为10元,当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股,则基于甲股票构建的保险策略的成本是()。A 10.2元/股B 9.8元/股C 19.2元/股D 18.8元/股
问题:单选题()指投资者未持有该合约时开始买入或卖出期权合约,或者投资者增加同向头寸。A 开仓B 平仓C 认购D 认沽
问题:单选题沈先生以50元的价格买入某股票,同时以5元的价格买入了行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲,当到期日股价下跌到40元时,沈先生的每股盈亏为()A —10元B —5元C 0D 5元
问题:单选题关于自动行权,以下哪项是错误的()A 自动行权指的是在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,一定程度实值的期权将自动被行权。B 券商应为投资者提供自动行权的服务。C 自动行权的触发条件和行权方式由券商与客户协定。D 到期时虚值期权也会自动行权
问题:单选题结算参与人资金划出根据其衍生品保证金账户可划款余额办理,资金划出实时生效,办理时间为()A 8:00至15:00B 8:00至15:30C 8:30至15:00D 8:30至15:30
问题:单选题合约调整对备兑开仓的影响是()A 无影响B 可能导致备兑开仓持仓标的不足C 正相关D 负相关
问题:单选题当标的股票价格接近行权价格时,以下哪个数量值达到最大()A .GA.mmA.B B..ThE.tC .RhoD D..VE.g
问题:单选题以下为虚值期权的是()。A 行权价格为300,标的资产市场价格为250的认沽期权B 行权价格为250,标的资产市场价格为300的认购期权C 行权价格为250,标的资产市场价格为300的认沽期权D 行权价格为200,标的资产市场价格为250的认购期权
问题:单选题对于权利金资金交收的违约行为,如违约参与人未在T+1日几点前补足资金,中国结算将提请交易所对违约参与恶人进行强行平仓?()A 9:00B 11:00C 15:00D 15:30