问题:多选题下列哪个是个股期权保证金计算原则()A以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险B对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分,提高资金效率C结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量D同时平衡违约风险和市场爆炒风险
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问题:单选题自动行权指在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,一定程度()的期权将自动被行权。A 实值B 虚值C 平值D 所有的
问题:单选题对于保险策略的持有人而言,其10000股的标的证券买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元年的认沽买入开仓均价为0.75元,若该期权到期时的标的证券的价格为5.8元,该投资者获得的总收益回报为()。A 500元B 1500元C 2500元D -500元
问题:单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A 熊市价差期权组合B 买入认购期权C 买入认沽期权D 牛市价差期权组合
问题:单选题合约调整对备兑开仓的影响是()A 无影响B 可能导致备兑开仓持仓标的不足C 正相关D 负相关
问题:单选题()指投资者在拥有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约。A 备兑开仓B 卖出开仓C 开仓D 平仓
问题:单选题专业性中介机构及人员必须保证其审查验证的文件的内容没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏,并且对此承担相应的()责任。A 经济B 法律C 连带D 刑事
问题:单选题某公司股票认购期权的行权价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股认购期权组合的到期收益为()元。A -5B 10C -6D 5
问题:判断题合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。A 对B 错
问题:单选题关于历史波动率,以下说法正确的是()。A 历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果B 历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率C 历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断D 以上说法都不正确
问题:单选题对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为()A 标的证券买入价格-买入开仓的认沽期权权利金B 买入开仓的认沽期权行权价格–买入开仓的认沽期权权利金C 标的证券买入价格+买入开仓的认沽期权权利金D 买入开仓的认沽期权行权价格+买入开仓的认沽期权的权利金
问题:单选题有效行权价格是假设在期权溢价既定的前提下,()。A 支付标的股票的实际价格B 期权的权利金C 期权的行权价格D 期权的行权价格-权利金
问题:单选题当标的股票价格接近行权价格时,以下哪个数量值达到最大()A .GA.mmA.B B..ThE.tC .RhoD D..VE.g
问题:单选题沈先生以50元的价格买入某股票,同时以5元的价格买入了行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲,当到期日股价下跌到40元时,沈先生的每股盈亏为()A —10元B —5元C 0D 5元
问题:单选题沪深300指数的样本股指数由()股票组成。A 深市A股中流动性好、规模大的300只股票B 沪市A股中流动性好、规模大的300只股票C 沪深A股中任意300只股票D 沪深A股中流动性好、规模大的300只股票
问题:单选题以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()A 买入跨式期权B 卖出跨式期权C 买入蝶式期权D 卖出蝶式期权
问题:单选题对于权利金资金交收的违约行为,如违约参与人未在T+1日几点前补足资金,中国结算将提请交易所对违约参与恶人进行强行平仓?()A 9:00B 11:00C 15:00D 15:30
问题:多选题当结算参与人、投资者出现下列哪个情形时,中国结算、交易所有权对其相关持仓进行强行平仓()A因违规、违约被交易所和中国结算要求强行平仓B根据交易所的紧急措施应予强行平仓C结算参与人结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内(次一交易日上午11:30前)补足;D应予强行平仓的其他情形
问题:单选题1973年()的成立标志着真正有组织的期权交易时代的开始。A CBOTB CMEC CBOED LME
问题:单选题对于认购期权和认沽期权,以下描述错误的是()。A 认购期权买方根据合约有权买入标的证券B 认购期权卖方根据合约有权买入标的证券C 认沽期权买方根据合约有权卖出标的证券D 认沽期权卖方根据合约有义务买入标的证券