单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的()A delta可以是正数,也可以是负数B delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量C 我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D 即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

题目
单选题
以下哪个说法对delta的表述是正确的()
A

delta可以是正数,也可以是负数

B

delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量

C

我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率

D

即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

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第1题:

表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是( )。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案:A
解析:
金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第2题:

在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )


答案:对
解析:
随着剩余时间的缩短,虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。

第3题:

( )=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值

答案:A
解析:
考点:考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

第4题:

以下希腊字母,说法正确的是()。

  • A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
  • B、虚值期权的gamma值最大
  • C、对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0
  • D、平值期权Vega值最大

正确答案:D

第5题:

以下关于delta说法正确的是()。

  • A、平值看涨期权的delta一定为-0.5
  • B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
  • C、如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
  • D、BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)

正确答案:D

第6题:

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有( )。?

A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

答案:A
解析:
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项,看涨期权的Delta∈(0,1),看跌期权的Delta∈(-1,0),而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;C项,随着到期日的临近,看跌平价期权的Delta收敛于-0.5,但是其Gamma值趋近无穷大。

第7题:

以下哪个说法对delta的表述是正确的()

  • A、delta可以是正数,也可以是负数
  • B、delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量
  • C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
  • D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

正确答案:A

第8题:

( )=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案:B
解析:
金融期权的主要风险指标。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

第9题:

()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。

  • A、Delta值
  • B、Gamma值
  • C、Theta值
  • D、Vega值

正确答案:A

第10题:

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。

  • A、两者的风险因素都为标的价格变化
  • B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
  • C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
  • D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

正确答案:A

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