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单选题当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。A thetaB phoC gammaD vega

题目
单选题
当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。
A

theta

B

pho

C

gamma

D

vega

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第1题：

描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是

A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma

答案：C
解析：

第2题：

表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第3题：

6月1日，武钢CWB1的Gamma值为0.056，也就是说理论上（ ）。

A．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Delta值变化0.056。

B．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Theta值变化0.056。

C．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Vega值变化0.056。

D．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Rh0值变化0.056。


正确答案：A

第4题：

下列关于Vega的说法正确的有（ ）。

A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

答案：A,B,C
解析：
D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

第5题：

表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第6题：

表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：B
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第7题：

（ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：B
解析：
金融期权的主要风险指标。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

第8题：

（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值

答案：A
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

第9题：

下列关于Vega说法正确的有( )。

A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

答案：A,B,C
解析：
D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

第10题：

下列关于Gamm的说法不正确的是（）

ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性



答案：D
解析：
Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

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