关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

题目

关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

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第1题：

ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（）

答案：对

解析：

跟踪偏离度是衡量偏离程度的一个指标，跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。

第2题：

下列关于指数基金的说法，错误的是( )。

A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C、跟踪误差越大，风险越高
D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

答案：D

解析：

跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

第3题：

下列关于指数基金的说法，错误的是(　)。

A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

C.跟踪误差越大，风险越高

D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

答案：D

解析：

跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

　　【考点】不同类型基金的风险管理

第4题：

关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。

A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案：A

解析：

第5题：

(2016年)下列关于指数基金的说法，错误的是（）。

A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C.跟踪误差越大，风险越高
D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

答案：D

解析：

跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

第6题：

下列关于指数基金的说法，错误的是（）。

A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

C.跟踪误差越大，风险越高

D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

正确答案：D
跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

第7题：

以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差

正确答案：C

第8题：

对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误

正确答案：B

第9题：

跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

正确答案：A
跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。

关于被动投资与跟踪误差,下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是

题目

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