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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收

题目

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

A.0.02

B.0.04

C.0.5

D.0.3

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相似问题和答案

第1题：

2、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是

A．0.04

B．0.16

C．0.25

D．1.00


A 协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×20%×40%=4%

第2题：

某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效( )。


A.不如市场绩效好

B.与市场绩效一样

C.好于市场绩效

D.无法评价

答案：C
解析：
以该证券组合的绩效好于市场组合。

第3题：

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是(　　)。

A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00

答案：A
解析：
协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。

第4题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效()。

A:不如市场绩效好
B:与市场绩效一样
C:好于市场绩效
D:无法评价

答案：C
解析：
SP=（0.15-0.03）/1=0.12，SM=（0.11-0.03）/1=0.08,SP＞SM，所以该证券组合的绩效好于市场组合。

第5题：

证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。

A.0.4

B.0.65

C.0.92

D.1.53


正确答案：C
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。βp=0.6×0.49÷0.32=0.92。

第6题：

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

A．0.04

B．0.16

C．0.25

D．1.00


正确答案：A
协方差一相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04

第7题：

已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

A．4%

B．16%

C．25%

D．20%


正确答案：A
协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×20%×40%=4%

第8题：

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

A.0.04

B.0.16

C.0.25

D.1.00


正确答案：A
「解析」协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04.

第9题：

已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是【】

B．0．16

A．0． 04

C．0． 25

D．1．00


正确答案：A
[解析]个别资产与市场组合的协方差=相关系数该资产的标准差市场的标准差=0．5×0．2 ×0． 4=0．04．

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