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关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。

题目
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
参考答案和解析
答案：A
解析：
Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。
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相似问题和答案

第1题：

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。

A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高

B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低

C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短

D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高

E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁


正确答案：ABE
使用者是经营者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短；使用者是监管者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高。

第2题：

下列关于计算负荷的说法:①通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统各元件的负荷值,称为计算负荷;②计算负荷也可认为就是半小时最大负荷值;③计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否经济合理;④我国目前普遍采用的确定用电设备计算负荷的方法,有需要系数法和二项式法。其中说法正确的是()。

A、②③④

B、①③④

C、①②③

D、①②③④


参考答案：D

第3题：

下列关于VAR的说法，不正确的是( )。

A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失


正确答案：B
解析：均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。

第4题：

对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大


答案：B
解析：
答案为B。 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

第5题：

VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）


正确答案：×
VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择95％～99％之间。

第6题：

VaR的参数选择和影响参数的因素有什么?


参考答案：参数选择和影响因素：
计算必须确定两个关键参数：第一是时间段，第二是置信水平。
时间段。是指的时间范围。时间范围越长，资产价格的波动性也必然越大。在选择时间段时，一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。
首先考虑资产流动性。流动性大，选择较短的持有期。流动性小，较长的持有期。
其次，时间段选择越短，实际回报分布越接近正态分布，在金融资产持有期较短的情况下，以正太分布来你和实际情况的准确性较高。
再次，资产管理人员会根据市场情况不断调整其头寸或者组合，持有期越长，资产组合改变的可能性越大。
最后，的计算需要大规模样本数据，这就需要银行的信息系统能够准确采集大规模的样本数据。
置信水平。并非越高越好。
置信水平与有效性之间的关系是置信度越高，实际损失超过的可能性越小。
当考虑银行的内部资本需求时，置信水平的选择依赖于银行对极端事件的风险厌恶程度。
需要根据监管要求而定。
应考虑机构之间的比较。

第7题：

下列关于VaR的说法，正确的有( )。

A．置信水平越高，VaR越高

B．置信水平越高，VaR越低

C．持有期越长，VaR越高

D．持有期越长，VaR越低

E．VaR与置信水平无关，与持有期有关


正确答案：AC

第8题：

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E．VAR只用做市场风险计量与监控


正确答案：AD
解析：该题为记忆题目。

第9题：

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

第10题：

对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。

A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
B:1天的VaR值比10天的vaR更大
C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

答案：A
解析：
vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

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