对统一银行业的资本及其计量标准作出了重要贡献的是()。A、《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》B、《信用风险管理原则》C、《资本协议市场风险补充规定》D、《银行机构内部控制制度框架》

题目

对统一银行业的资本及其计量标准作出了重要贡献的是()。

  • A、《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》
  • B、《信用风险管理原则》
  • C、《资本协议市场风险补充规定》
  • D、《银行机构内部控制制度框架》
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第1题:

下列关于《巴塞尔新资本协议》的说法不正确的是( )。

A.在信用风险和操作风险的基础上,新增了对市场风险的资本要求

B.银行资本监管的“三大支柱”包括:最低资本要求、外部监管、市场约束

C.于2004年6月正式发表

D.《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》


正确答案:A
解析:《巴塞尔新资本协议》对于统一银行业的资本及其计量标准做出了卓有成效的努力,在信用风险和市场风险的基础上,新增了对操作风险的资本要求;在最低资本要求基础上,提出了监管部门的监督检查和市场约束的新规定,形成了资本监管的“三大支柱”。

第2题:

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


正确答案:B
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为:市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。

第3题:

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》,将()纳入其中,并对其提出了监管资本要求。

A.信用风险

B.市场风险

C.道德风险

D.操作风险


参考答案:D

第4题:

下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是( )。

A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


答案:C
解析:
。C选项应改为:外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力 和意愿的整体评估,主要依靠专家定性分析,评级对象主要是政府或大企业。

第5题:

金融监管国际化的进程如下:
1975年2月,在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会,简称巴塞尔银行监管委员会。
1988年7月,巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》,简称《巴塞尔资本协议》。
1997年9月,巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
2010年9月,巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案,被称为"巴塞尔协议Ⅲ"。
1988年的《巴塞尔资本协议》确认了监督银行资本可行的统一标准,即到1992年底资本占整个风险资产的最低标准是8%,其中核心资本最低为( )。

A、2%
B、3%
C、4%
D、5%

答案:C
解析:
1992年底资本占整个风险资产的最低标准是8%,其中核心资本最少为4%。

第6题:

对商业银行监管来说具有里程碑意义的是()

A、《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》;

B、《信用风险管理原则》;

C、《资本协议市场风险补充规定》;

D、《银行机构内部控制制度框架》。


参考答案:A

第7题:

金融监管国际化的进程如下:
1975年2月,在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会,简称巴塞尔银行监管委员会。
1988年7月,巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》,简称《巴塞尔资本协议》。
1997年9月,巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。
2004年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称《巴塞尔新资本协议》。
2006年10月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。
2010年9月,巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案,被称为"巴塞尔协议Ⅲ"。
2004年的《巴塞尔新资本协议》作为1998年《巴塞尔资本协议》的替代,其设计目标是( )。

A、提高监管资本金计量对风险的敏感度
B、提高最低资本充足标准
C、调整资本构成内容
D、调整巴塞尔委员会的组织结构

答案:A
解析:
2004年《巴塞尔新资本协议》作为1988年协议的替代,设计目标是要提高资本金要求对银行风险的敏感程度和具有风险敏感性的资本要求的有效性。

第8题:

标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成的是( )的出台。

A.《关于资本协议的市场风险补充规定》

B.《全面风险管理框架》

C.《巴塞尔新资本协议》

D.《巴塞尔资本协议》


正确答案:D

第9题:

首次将流动性风险纳人巴塞尔监管框架的协议是 ( )

A.《巴塞尔协议m:一个更稳健的银行业监管框架》
B.《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》
C.《有效银行监管的核心原则》
D.《资本协议市场风险补充规定》
E.《资本衡量和资本标准的国际协议:修订框架》

答案:A
解析:
《巴塞尔协议m》首次将流动性风险纳人巴塞尔监管框架。

第10题:

金融监管国际化的进程如下:1975年2月,在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会,简称巴塞尔银行监管委员会。1988年7月,巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》,简称《巴塞尔资本协议》。1997年9月,巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。2004年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称“巴塞尔新资本协议”。2006年10月,巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。根据上述资料,回答下列问题。1988年的《巴塞尔资本协议》确认了监督银行资本可行的统一标准,即到1992年年底资本占整个风险资产的最低标准是8%,其中核心资本最低为()。

  • A、2%
  • B、3%
  • C、4%
  • D、5%

正确答案:C

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