抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处,又可避免汇率变动的风险。
第1题:
第2题:
是否进行无抛补套利,主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率。
A对
B错
第3题:
A、套期保值
B、 掉期交易
C、投机
D、抛补套利
第4题:
某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。 问题:假定在当年11月12日的即期汇率为:GBP/USD=1.5211/21,试分析:做抛补套利与不做抛补套利,哪一种对套利者更有利?
第5题:
抛补套利实际是()交易相结合的一种交易。
A远期与掉期
B无抛补套利与远期
C无抛补套利与掉期
D无抛补套利与即期
第6题:
是否进行无抛补套利,主要分析的是两国利率差异率和预期汇率变动率。
A对
B错
第7题:
抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处,又可避免汇率变动的风险。
A对
B错
第8题:
A、即期投机
B、远期投机
C、抛补套利
D、间接套汇
第9题:
是否进行无抛补套利,主要分析两国利率差异和预期汇率变动率。
A对
B错
第10题:
是否进行无抛补套利,主要分析两国利率差异和预期汇率变动率。