下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）

下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。

A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线

B．多种证券组合的有效集是一个平面

C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大

D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格

关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。

A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定

D．T为最优风险证券组合或最优风险组合

下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式

B. 无差异曲线呈凸型

C. 有效集呈凹型

D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合

下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合

从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T，关于证券组合T的说法正确的是( )。

A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

B．有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

C．T在资本资产定价模型中占有核心地位

D．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

下列关于最优证券组合的表述正确的是（ ）。

A．是能带来最高收益的组合

B．肯定在有效边界上

C．是理性投资者的最佳选择

D．是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。

A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升

B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大

C．最小方差组合以下的组合是无效的

D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合

A.相交处

B.切点处

C.重叠处

D.分离处

此题为判断题(对，错)。