衡量证券投资风险的指标不包括（）A、变异系数B、方差C、标准差D、偏离度

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衡量证券投资风险的指标不包括（）

A、变异系数
B、方差
C、标准差
D、偏离度

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第1题：

证券风险的衡量指标有()。

A.离差

B.方差

C.经营杠杆

D.标准差

E.方差系数

答案：ABDE

第2题：

在下列指标中，可以用来度量证券投资风险的有( )。

A．标准差

B．方差

C．相关系数

D．离散系数

E．变异系数

正确答案：ABE
解析：C项相关系数是反映两个随机变量的相互关系的指标，可用以衡量两个证券收益率变动的相关程度，但不能度量证券投资的风险。

第3题：

在理财规划中，收益和风险是投资决策最重要的参考指标，反映投资项目的风险指标的参数为( )。

A．均值

B．方差

C．标准差

D．变异系数

E．β系数

正确答案：BCDE

第4题：

下列各项中可以用来衡量单个证券投资总风险的指标有（　　）。

A.标准差
B.方差
C.变异系数
D.β系数

答案：A,B,C

解析：

方差、标准差、变异系数度量投资的总风险（包括系统风险和非系统风险），贝塔系数度量投资的系统风险。

第5题：

（2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。

A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

答案：A,C,D

解析：

标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。

第6题：

关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。

A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数等于预期收益率/标准差

E．变异系数越大，投资项日越优

正确答案：DE
解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)；E项变异系数越小，风险越小，投资项目越优。

第7题：

证券投资风险就是证券报酬的变动,衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第8题：

下列关于风险测定指标的说法，正确的有（）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优

正确答案：ABCD
变异系数越小，投资项目越优。

第9题：

关于方差、标准差与变异系数，下列表述正确的有（　）。

A.标准差用于反映概率分布中各种可能结果偏离期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，标准差越大，风险越大
C.变异系数越大，方案的风险越大
D.在各方案期望值不同的情况下，应借助于方差衡量方案的风险程度

答案：A,B,C

解析：

在各方案期望值不同的情况下，应借助于变异系数衡量方案的风险程度。

第10题：

对于投资收益率，我们用(　)来衡量它偏离期望值的程度。

A.中位数

B.方差或标准差

C.方差

D.标准差

答案：B

解析：

对于投资收益率r，我们用方差(σ2)或者标准差(σ)来衡量它偏离期望值的程度。其中，σ2=E[(r-Er)2]，它的数值越大，表示收益率r偏离斯望收益率的程度越大，反之亦然。

　　【考点】资产配置

衡量证券投资风险的指标不包括（）A、变异系数B、方差C、标准差D、偏离度

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