违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

两种欧式期权的执行价格均为40元，3个月到期，股票现行市价为42元，看跌期权的价格为2元，如果3个月期的无风险利率是4%，那么看涨期权的价格为（）A、2.4元B、4.4元C、6.4元D、8.4元

题目

两种欧式期权的执行价格均为40元，3个月到期，股票现行市价为42元，看跌期权的价格为2元，如果3个月期的无风险利率是4%，那么看涨期权的价格为（）

  • A、2.4元
  • B、4.4元
  • C、6.4元
  • D、8.4元
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。

A．5元

B．9.2元

C．0元

D．24元


正确答案：B
解析：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格的现值，看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格-执行价格的现值=3+35-30/(1+4%)=9.2(元)。

第2题：

（2013年）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。

A.6
B.6.89
C.13.11
D.14

答案：D
解析：
根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看跌期权的价格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元）。

第3题：

两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为（ ）元。 A．5 B．3 C．6 D．13


正确答案：B
P=-S+C+PV(K)=-35+9．20+30／(1+4%)=-35+9．20+28．8=3(元)。

第4题：

某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24．96 元，都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8％，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为( )元。

A．6
B．6.89
C．13.11
D．14

答案：D
解析：
看涨期权价格 C -看跌期权价格 P =标的资产的价格 S0 -执行价格的现值 PV（X）10- 看跌期权价格=20-24.96÷（1+8%/2） 看跌期权价格 P=14

第5题：

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　）

A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元

答案：B
解析：
看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值 ；看涨期权价格＝18－19/（1＋6%）＋0.5＝0.58（元）。

第6题：

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（　）。

A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%

答案：A
解析：
执行价格现值PV（X）＝股票的现行价格S－看涨期权价格C＋看跌期权价格P
＝65－9.72＋3.25＝58.53（元）
无风险年报酬率＝60/58.53－1＝2.51%

第7题：

某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。

A.19．78
B.7．87
C.6．18
D.7．45

答案：B
解析：
根据：标的股票现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值，
则看涨期权价格=标的股票现行价格+看跌期权价格-执行价格的现值
=32+5-30／(1+3％)
=7．87(元)。

第8题：

两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。

A．7.5

B．5

C．3.5

D．2.61


正确答案：D
解析：P=-S+C+PV(X)=-63+12.75+55.5/(1+5%)=2.61(元)

第9题：

某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。

A.6
B.6.89
C.13.11
D.14

答案：D
解析：
看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/1.04=14（元）

第10题：

甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（　）元。

A、47.8?
B、50.13?
C、50.19?
D、52.2?

答案：B
解析：
执行价格的现值＝标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝50＋5－7.2＝47.8（元）。半年复利率＝（1＋10%）1/2－1＝4.88%，执行价格＝47.8×（1＋4.88%）＝50.13（元）。

更多相关问题
相关内容