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马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

题目

马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

  • A、均值方差模型
  • B、证券组合的选择
  • C、资本定价模型
  • D、论有效边界
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第1题：

马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )年。

A.1948

B.1950

C.1952

D.1955


正确答案：C

第2题：

保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。

A、马科维茨的均值方差组合理论

B、CAPM

C、APT

D、B-S模型


参考答案：A

第3题：

现代组合投资理论开端于（ ）。

A．马柯威茨的证券组合理论

B．艾略特的波浪理论

C．罗斯的套利定价理论

D．夏普的资产定价理论


正确答案：A
答案为A。在风险补偿理论的基础上，马柯威茨(1952年)发表了《证券组合选择》的论文，其证券组合理论，是现代组合投资理论的开端。

第4题：

（ ）发展起了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 A．威廉·夏普 B．凯恩斯 C．马柯威茨 D．希克斯


正确答案：C
马柯威茨(1952)发展起了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。

第5题：

马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )年．

A． 1948

B．1950

C．1952

D．1955


正确答案：C
47．C【解析】1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

第6题：

组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（ ）


正确答案：×
组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统的提出。

第7题：

马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )


正确答案：√
【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。

第8题：

马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。


正确答案：×
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。

第9题：

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）


正确答案：√
在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

第10题：

现代证券投资组合理论在金融资产投资管理运作中广泛使用，其创建人是( )。

A、夏普

B、法默

C、罗斯

D、马柯威茨


答案：D

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