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假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为

题目

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。

  • A、8.5%
  • B、9.5%
  • C、10.5%
  • D、7.5%
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0． 12，该证券组合的β值为1．2，那么，该证券组合的詹森指数为( )．

A． -0． 022

B．0

C．0．022

D．0．3


正确答案：C

第2题：

当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。 A．市场处于牛市 B．市场处于熊市 C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案：A
考点：掌握证券13系数的含义和应用。见教材第七章第三节，P348。

第3题：

假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()

A、6.5%

B、7.5%

C、8.5%

D、9.5%


参考答案：C

第4题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。

A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

答案：D
解析：
@##

第5题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

答案：C
解析：

第6题：

假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

A、8.5%

B、9.5%

C、10.5%

D、7.5%


参考答案：C

第7题：

当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

A．预期市场行情将上升

B．预期市场行情将下跌

C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案：A

第8题：

已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%


参考答案：D

第9题：

当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。

A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C、预期市场行情上升
D、预期市场行情下跌

答案：C
解析：
证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

第10题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格
C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格

答案：D
解析：
任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。

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