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3月18日，交易员卖出6月欧洲美元期货合约1份，价格为89.00

题目

3月18日，交易员卖出6月欧洲美元期货合约1份，价格为89.00。该交易员持有合约一直到6月份合约到期。合约最后交割价确定位88.00，该交易员将收到收益为（）。

  • A、2500美元
  • B、3000美元
  • C、3500美元
  • D、4000美元
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第1题：

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。

A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

B.该公司在期货市场上获利29500美元

C.该公司所得的利息收入为257500美元

D.该公司实际收益率为5.74%


答案：A

第2题：

7月30日，11月份小麦期货合约价格为7.75美元/蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元/蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平，于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月 1日，11月份小麦期货合约价格为7.90美元/蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2.20美元/蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为( )美元。

A．500

B．800

C．1000

D．2000


正确答案：C
小麦合约的盈利为：(7.90-7.75)×5000=750(美元)；
玉米合约的盈利为：(2.25-2.20)×5000=250(美元)；
因此，投机者的收益为：750+250=1000(美元)。

第3题：

2008年9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。

A．4500

B．-4500

C．9000

D．-9000


正确答案：C

 净收益=(94.1-92.3)×2500×2=9000(美元)。

第4题：

以下属于实值期权的有（）。

  • A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳
  • B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳
  • C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳
  • D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳

正确答案:A,D

第5题：

国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价1140万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲外汇风险。

A. 卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
B. 买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
C. 卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
D. 买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

答案：D
解析：
该铜矿企业3个月后需付汇3000万美元，收汇1140万美元和1250万欧元。为规避美元升值使付汇增加的风险，以及欧元贬值使收汇减少的风险，该铜矿企业可在CME通过买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约进行套期保值。

第6题：

下列关于跨币种套利的经验法则，正确的是（ ）。

A．预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约

B．预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约

C．预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约

D．预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约


正确答案：A
本题考查外汇期货合约跨币种套利的经验法则，只有A项说法正确。(P209)

第7题：

某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时问之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓。则10月份的黄金期货合约盈利为（ ）。

A.-9美元／盎司
B.9美元／盎司
C.4美元／盎司
D.-4美元／盎司

答案：A
解析：
由题可得，该套利者对10月份期货合约的操作导致亏损，亏损金额=962-953=9（美元／盎司）。

第8题：

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份10月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将6月合约买入平仓，则10月份的黄金期货合约赢利为（ ）。

A．-9美元/盎司

B．9美元/盎司

C．4美元/盎司

D．-4美元/盎司


正确答案：A
亏损：962-953=9(美元/盎司)。(P1。1)

第9题：

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（）。


A.9美元/盎司

B.-9美元/盎司

C.5美元/盎司

D.-5美元/盎司

答案：D
解析：
11月份的黄金期货合约亏损=962-953=9（美元/盎司）；7月份的黄金期货合约赢利=951-947=4（美元/盎司）；套利结果：-9+4=-5（美元/盎司）。 XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。

第10题：

下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。

  • A、欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约
  • B、欧洲美元期货实行现金交割
  • C、欧洲美元期货合约的1个基点为25美元
  • D、欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单

正确答案:A,B,C,D

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