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根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。A、无风险利率B、市场组合所要求的预期收益率C、特定股票的β系数D、特定股票的非系统性风险

题目

根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。

  • A、无风险利率
  • B、市场组合所要求的预期收益率
  • C、特定股票的β系数
  • D、特定股票的非系统性风险
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第1题：

按照资本资产定价模型，不影响特定股票必要收益率的因素是（ ）。

A．股票的β系数

B．市场组合的平均收益率

C．无风险收益率

D．经营杠杆系数


正确答案：D
资本资产定价模型的基本表达式：特定股票必要收益率R＝Rf+β（Rm一Rf），其中，Rm表示市场组合的平均收益率，R，表示无风险收益率，股票的β系数衡量的是系统风险。而经营杠杆系数衡量的是非系统风险，因此，它对必要收益率没有影响。

第2题：

按照资本资产定价模式，影响特定股票收益率的因素有( )。

A．无风险收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数


正确答案：ABC
解析：参见教材相关内容说明。本题的考点是资本资产定价模式的基本公式。

第3题：

在资本资产定价模型中，影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有( )。

A．无风险收益率

B．市场组合的平均收益率

C．特定股票或股票组合的p系数

D．投资者要求的收益率

E．通货膨胀


正确答案：ABC

第4题：

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率

答案：D
解析：

第5题：

按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。

A．无风险的收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数


正确答案：ABC
根据资本资产定价模型：R＝Rf+β×(Rm－Rf)可知，影响特定资产必要收益率的因素有无风险收益率Rf、特定股票的β系数、平均风险股票的必要收益率Rm。

第6题：

按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有( )。

A．无风险的收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的夕系数

D．杠杆系数


正确答案：ABC
解析：根据资本资产定价模型，Rj＝RF+β(Rm-RF)，影响特定股票预期收益率的因素有 RF即无风险的收益率；β即特定股票的贝他系数；Rm即平均风险股票的必要收益率。

第7题：

按照资本资产定价模型，在下列各项中，影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。

A．无风险收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的β系数

D．股票的财务风险


正确答案：D
解析：根据题意，资本资产定价模型的表达形式：R＝RF+β×(RM-RF)，其中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数，RF表示无风险收益率(通常以短期国债的利率来近似替代)；RM表示市场平均收益率(也可以称为平均风险股票的必要收益率)，(RM—RF)称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，所以，正确答案是D。

第8题：

根据资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率需要考虑的因素有()。

A.公司股票的特有风险

B.无风险收益率

C.特定股票的β系数

D.所有股票的平均收益率


正确答案：BCD
根据资本资产定价模型Ri=Rf+βi(Rm-Rf)可知，确定特定股票必要收益率需考虑的因素有：无风险收益率、特定股票的β系数和所有股票的平均收益率。公司股票的特有风险不影响特定股票的必要收益率，所以选项BCD是答案。

第9题：

按照资本资产定价模型，影响特定股票收益率的因素有（ ）。

A．无风险的收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数


正确答案：ABC
本题的考点是资本资产定价模型的基本公式。 

第10题：

按照资本资产定价模型，影响特定股票期望收益率的因素有（ ）。
①无风险的收益率
②市场组合的必要收益率
③特定股票的贝塔系数
④经营杠杆系数和财务杠杆系数

A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.②③④

答案：A
解析：
本资产定价模型的表达形式：R＝Rf＋β×（Rm－Rf），其中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数；Rf表示无风险收益率（通常以短期国债的利率来近似替代）；Rm表示市场平均收益率（也可以称为平均风险股票的必要收益率），（Rm－Rf）称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，1.无风险收益率2.特定组合的必要收益率3.特定股票的β系数

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