在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。

题目

参考答案和解析

正确答案:正确

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第1题：

在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。( )

A．正确

B．错误

正确答案：A
解析：资产组合的β系数，等于各单项资产β系数的加权平均数，因此替换资产组合中的资产或改变组合中不同资产的价值比例，可能会改变组合β系数的大小，而从改变组合风险的大小。

第2题：

在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。

A．单项资产在投资组合中所占比重

B．单项资产的β系数

C．单项资产收益率的方差

D．两种资产收益率的协方差

正确答案：B
两项资产组合收益率方差＝σ₁²+2×W₁×W₂ ×ρ_1，2×σ₁ ×σ₂+σ₂²×W₂²计算公式中并未涉及单项资产的β系数。

第3题：

在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。

A. 单项资产在投资组合中所占比重 B. 单项资产的β系数

C. 单项资产的方差 D. 两种资产的协方差

正确答案：B

根据教材P186投资组合收益率方差的计算公式，其中并未涉及到单项资产的贝它系数。

第4题：

下列各项中，能够衡量组合的风险的是（）。

A.相关系数
B.单项资产的β系数
C.证券资产组合的标准差
D.证券资产组合的预期收益率

答案：C

解析：

相关系数反映两项资产收益率的相关程度；单项资产的β系数表示相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小；证券资产组合的标准差衡量的是组合的风险；预期收益率是指在不确定条件下，预期的某资产未来可能实现的收益率，属于期望值，不能衡量风险，所以应该选择选项C。

第5题：

(2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有(　　)。

A.β系数越大，表明系统性风险越小
B.β系数越大，表明非系统性风险越大
C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

答案：C,E

解析：

β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=［COV（Ri，Rm）］/=，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

第6题：

在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场投资组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

正确答案：AB

　　［解析］投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响.

第7题：

下列关于资产组合的叙述，正确的是（）。

A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数

B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数

C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数

D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数

正确答案：ABD
根据两项资产组合收益率方差的计算表达式σp2＝W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2可知，选项C不正确。

第8题：

在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（）

正确答案：√
答案解析：资产组合的β系数，等于各单项资产β系数的加权平均数，因此替换资产组合中的资产或改变组合中不同资产的价值比例，可能会改变组合β系数的大小，而从改变组合风险的大小。

第9题：

在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。

A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率

答案：A,B

解析：

资产组合的β系数等于组合中单项资产β系数的加权平均数，可见资产组合的β系数受组合中所有单项资产的β系数和各种资产在资产组合中所占的比重两个因素的影响。

第10题：

在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。

A.单项资产在投资组合中所占价值比重
B.单项资产的β系数
C.单项资产的方差
D.两项资产的相关系数

答案：B

解析：

在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或

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