2003新巴塞尔协议的三大支柱

题目

2003新巴塞尔协议的三大支柱

  • A、引入杠杆率监管标准 
  • B、强化资本充足率监管标 
  • C、最低资本要求 
  • D、监管当局的监督检查 
  • E、市场约束 
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第1题:

在2003年《新巴塞尔资本协议》中,被称为巴塞尔协议“三大支柱”的是( )。

A.治理结构

B.最低资本要求

C.监管当局的监督检查

D.内部评级模型

E.市场约束


正确答案:BCE

第2题:

在2003年《新巴塞尔协议》中,被称为“巴塞尔办议”三大支柱的是( )。

A.治理结构

B.最低资本要求

C.监管当局的监督检查

D.内部评级模型

E.市场约束


正确答案:BCE

第3题:

在2003年《新巴塞尔协议》中,被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是( )。

A.治理结构

B.最低资本要求

C.监管当局的监督检查

D.内部评级模型

E.市场约束


正确答案:BCE
解析:此题在2006年试题中被改为一道单选题(27题),可见此处为考试重点。

第4题:

试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。


正确答案: 新资本协议出台的背景:(1)《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为信用风险依然存在的情况下,市场风险和操作风险等对银行的破坏力日趋显现,而《巴赛尔协议》主要考虑的是信用风险,对市场风险和操作风险考虑不足。
(2)危机的警示。亚洲金融危机的爆发和蔓延所引发的金融动荡,使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。
(3)技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作,建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现,在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供可能性新资本协议的三大支柱:
第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。
第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为根据对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度;只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性,巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。

第5题:

在一系列巴塞尔协议中,影响广泛的包括( )。

A.2003年新巴塞尔资本协议
B.1992年巴塞尔建议
C.2010年巴塞尔协议Ⅲ
D.1975年巴塞尔协议
E.1988年巴塞尔报告

答案:A,C,E
解析:
知识点: 国际金融监管协调;

巴塞尔委员会成立以来,发布了一系列国际清算银行成员国达成的重要协议。在巴塞尔协议中,影响广泛的是统一资本监管的1988年巴塞尔报告(又称“旧巴塞尔资本协议”)、2003年新巴塞尔资本协议和2010年巴塞尔协议Ⅲ。

第6题:

在《新巴塞尔协议》中,被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第7题:

2003年新巴塞尔协议的三大支柱()。

A:引入杠杆率监管标准
B:强化资本充足率监管标准
C:最低资本要求
D:监管当局的监督检查
E:市场约束

答案:C,D,E
解析:
在新巴塞尔资本协议中,最引人注目的是该协议所推出的最低资本要求、监管当局的监督检查及市场约束的内容,被称之为新巴塞尔资本协议的“三大支柱”。

第8题:

下列各项中,不属于2003年《新巴塞尔资本协议》中“三大支柱”的是( )。 A.最低资本要求 B.市场约束 C.综合监管 D.监管当局的监督检查


正确答案:C
本题考查新巴塞尔资本协议的三大支柱。2003年《新巴塞尔资本协议》中的“三大支柱”是最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束。选项C不包含在内。

第9题:

巴塞尔委员会于( )年修订出台了《巴塞尔协议Ⅱ》,构建了资本监管的“三大支柱”。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2004

答案:D
解析:
为了加强银行业资本监管,提高银行抵御风险能力,巴塞尔委员会于1988年通过了第一版《巴塞尔协议Ⅰ》,随后在2004年又修订出台了《巴塞尔协议Ⅱ》构建了资本监管的“三大支柱”-最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束,并将信用风险、市场风险、操作风险都纳入资本监管要求。

第10题:

《巴塞尔新资本协议》规定,新协议由()大支柱组成。

  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5

正确答案:B

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