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（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状

题目

（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。

  • A、积木分析法
  • B、套利定价法
  • C、风险中性定价法
  • D、状态价格定价技术
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第1题：

证券投资组合理论的基本假设

投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。


正确答案：×

第2题：

按照证券组合管理理论进行投资的步骤包括（ ）。 A．确定证券投资政策 B．进行证券投资分析 C．构建证券投资组合 D．投资组合的修正


正确答案：ABCD
本题考核的是证券组合的管理步骤。证券组合管理通常包括以下几个基本步骤：①确定证券投资政策；②进行证券投资分析；③构建证券投资组合；④投资组合的修正；⑤投资组合业绩评估。

第3题：

证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（ ）


正确答案：√
投资收益是对承担风险的补偿是证券组合理论的核心理论。

第4题：

现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。

A、最大期望收益组合
B、最小方差组合
C、最优证券组合
D、有效证券组合

答案：C
解析：
无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

第5题：

现代风险分散化的理论基石是（ ）

A．证券投资组合理论

B．期权定价理论

C．行为金融理论

D．VaR理论


正确答案：A

第6题：

威廉?夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 （ ）


正确答案：B
考点：考察了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要代表性理论。见教材第一章第二节，P4。

第7题：

证券投资组合理论的假设有哪些？


参考答案：（1）假设证券市场是有效的，投资者能得知证券市场上各种证券收益与风险变动及其原因。（2）假设投资者能对各种证券及其组合的收益和风险进行定量描述。在证券投资组合理论中，单一证券的收益和风险是用期望收益率和标准差衡量。证券投资组合的收益与风险是各项证券期望收益率的加权平均数衡量，而风险则不同。(3)假设投资者都是综合考虑收益和风险的影响，力求效用最大化，即一定条件下的期望收益最高或风险最低作为选择标准。(4)假设投资者在追求效用最大时，都是风险回避型的。

第8题：

理查德·罗尔在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论，进一步丰富了证券组合投资理论。 （ ）


正确答案：×

第9题：

现代证券投资组合理论起源于（ ）。

A．马克维茨

B．夏普

C．特雷诺

D．詹森


正确答案：A
哈里·马克维茨1952年发表的《证券组合选择》论文是现代证券组合理论的开端。

第10题：

1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为()的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

A:《证券组合策略》
B:《证券组合选择》
C:《证券投资分析》
D:《证券组合理论》

答案：B
解析：
略。

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