资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A、汇率风险B、操作风险C、系统性风险D、利率风险

题目

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

A、汇率风险
B、操作风险
C、系统性风险
D、利率风险

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第1题：

关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔值是1

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

正确答案：ABCD
解析：两个充分分散化的资产组合的非系统风险是可以忽略的，但系统风险仍然存在。C项可以这样理解：贝塔值是用来衡量某种资产或组合对于市场风险的反应程度的指标。市场组合是所有金融资产按其市场价值进行加权组合的结果。按照定义，每当市场变动1%，那么全市场所有金融资产的组合，就是整个市场也会变动1%。

第2题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

正确答案：BC
118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第3题：

资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。

A．利率风险

B．通货膨胀风险

C．非系统性风险

D．系统性风险

正确答案：D
解析：CAPM模型与其他模型的一个重大区别就是引入了能够测量单个资产风险特性的贝塔系数，它衡量的是在市场中这个资产的“个性”，如大盘下跌时它可能逆市上扬，也可能比大盘跌的还要快，这些都属于非系统性风险。

第4题：

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。

A.阿尔法系数

B.贝塔系数

C.资产收益率

D.到期收益率

正确答案：B

参见教材43页

第5题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义是抽象的

正确答案：AD
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第6题：

关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔系数是0

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

正确答案：ABD

第7题：

资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.非系统性风险

D.系统性风险

正确答案：D

第8题：

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

A．汇率风险

B．操作风险

C．利率风险

D．系统性风险

正确答案：D
解析：非系统性风险是指具体的经济单位自身投资方式所引致的风险，又称特有风险。它在市场可由不同的资产组合予以防范、降低，甚至消除。而系统性风险则是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。因此，资产风险主要研究系统性风险。资产定价模型(CAPM)则提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

第9题：

在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

A.个别风险

B.贝塔系数

C.收益的标准差

D.收益的方差

参考答案：B

第10题：

资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（）。

A．利率风险

B．通贷膨胀风险

C．非系统性风险

D．系统性风险

正确答案：C

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

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