债券型基金的久期越长,净值对于利率变动的波动幅度越(),所承担的利率风险越()。
第1题:
与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,所承担的利率风险就越高。( )
第2题:
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的( )引起的。
A.凹性
B.久期
C.凸性
D.收益性
第3题:
下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
A.收益率与价格反向变动
B.价格变动的程度与久期的长短有关
C.久期越长,价格的变动幅度越大
D.久期公式中的D为修正久期
第4题:
下列关于久期的说法,不正确的是( )。
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C.市场利率变化时,固定收益产品久期越长,价格变动幅度越小
D.利率大幅变动时,用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
第5题:
下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
A、收益率与价格反向变动 B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长,价格的变动幅度越大 D、久期公式中的D为修正久期
选D
解析:久期公式为P=-P×D×y÷(1+y),式中,P代表当前价格;P代表价格的变动幅度;Y代表收益率;y与代表收益率的变动幅度;D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指y与P的正负号变化,当y为正时,右边因为有负号,所以P为负,两者符合相反,呈反向变动;B式中D的大小是P的一个决定因素,因此价格变动程度与久期长短有关;C久期越长,即当D变动大时,P的绝对值也变大,这里只提到了价格变动幅度,即P的绝对数值,没有考虑正负方向变化;D式中的D是麦考利久期。
第6题:
关于债券基金久期的说法正确的是()。
A.债券基金的价格变化与久期长短无关
B.债券基金净值波动与久期长短无关
C.债券基金的久期越长,利率风险越低
D.债券基金的久期越长,利率变化时净值波动幅度越大
第7题:
与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。 ( )
第8题:
久期是指一只债券的加权到期时间。与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。( )
第9题:
债券型基金的久期越长,净值对于利率变动的波动幅度越(),所承担的利率风险越()。
A.小,低
B.小,高
C.大,低
D.大,高
第10题: