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根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的

题目

根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）

  • A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总
  • B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总
  • C、资产组合的总风险=个别资产风险加总
  • D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
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第1题：

计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第2题：

关于资本资产定价模型的市场组合，以下叙述正确的是( )。

A、理论上，市场组合应包括全世界各种风险资产，因此市场组合是不可能检验的

B、市场组合是一个无效投资组合

C、市场组合是一条从无风险利率出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线

D、市场组合在所有风险资产中的风险最小


答案：A
解析：市场组合M是对整个市场的定量描述，代表整个市场。每个投资者手中持有的风险证券均以最优风险证券组合T的形式存在，所不同的仅是各自在T上投放的资金比例不同而已。当视全体投资者为一个整体时，每个投资者手中持有的最优风险证券组合T在形式上合并成为一个整体组合。这个整体组合在结构上与最优风险证券组合T相同，但在规模上等于全体投资者所持有的风险证券的总和。在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

第3题：

贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。

A．资产组合的市场风险

B．资产组合的特有风险

C．资产组合的非系统性风险

D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系


正确答案：A

第4题：

资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

A、大于
B、小于
C、等于
D、无关

答案：B
解析：
B
资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

第5题：

在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。


正确答案：×

第6题：

在无需确知投资者偏好之前，就可以确定（ ）的特性被称为分离定理。

A．风险资产最优组合

B．无风险资产最优组合

C．市场组合

D．风险资产与无风险资产组合


正确答案：A

第7题：

计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。 （ ）


正确答案：×
资产组合的风险并非组合中各个证券风险的简单加总或加权平均，而是取决于它们之间相互关联的程度。因此，在构成组合时，不仅取决于构成组合的各个证券的风险大小，还要分析个别证券之间预期收益的相关关系

第8题：

在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。

A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险

D．该证券组合属于无风险资产


正确答案：A

第9题：

证券市场线描述的是()。

A:证券的预期收益率与其总风险的关系
B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C:证券收益与市场组合收益的关系
D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

答案：D
解析：

第10题：

当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

答案：D
解析：
如果存在无风险证券，新的有效边界是从无风险资产的报酬率开始并和机会集有效边界相切的直线，该直线称为资本市场线。切点是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。

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