一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法?()

题目

一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法?()

  • A、盯市法和盯模法
  • B、高级法和内部模型法
  • C、标准法和内部模型法
  • D、期限法和久期法
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第1题:

关于市场风险计量的标准法,说法正确的有()。

A.利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分

B.利率风险的一般市场风险资本要求的计算采用到期日法

C.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以15%

D.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%


参考答案:ABD

第2题:

市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。( )


答案:对
解析:
市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。

第3题:

股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分,其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%


正确答案:D

第4题:

计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法()。

  • A、标准法、内部评级法
  • B、标准法、外部评级法
  • C、现行法、内部评级法
  • D、现行法、外部评级法

正确答案:A

第5题:

对于要求准确的油量计算时,可采用哪两种计算方法?


正确答案: 1)公式计算法
2)查表法

第6题:

下列各项中,关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是(  )。

A、监管部门将商业银行分为一、二、三、四类,其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C、资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
D、一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

答案:A
解析:
A项,监管部门按照商业银行资本充足状况,将商业银行分为一、二、三、四类,分别采取监管干预措施,提高不同类别商业银行的资本充足率水平。依据监管干预的强度不同,监管干预措施主要分为预警性监管干预措施和强制性监管干预措施两大类。其中,对一、二类银行,监管部门主要实行预警性监管干预措施;对三、四类银行,监管部门既实行预警性监管干预措施,又实行强制性监管干预措施。

第7题:

市场风险加权资产=( )。

A、市场风险资本要求×10.5
B、市场风险资本要求×12.5
C、市场风险资本要求÷10.5
D、市场风险资本要求÷12.5

答案:B
解析:
B
市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍,即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。

第8题:

下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。

A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重

B.在计量特定风险资本要求时,各类证券应区分多头和空头,表示为市值或公允价值

C.在计量特定风险资本要求时,衍生工具应转换为基础工具,按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求

D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求


参考答案:D

第9题:

BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是()。

  • A、《市场风险修正案》
  • B、最低资本要求
  • C、目标资本比率
  • D、信用风险等价物

正确答案:A

第10题:

下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。

  • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
  • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
  • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
  • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

正确答案:B

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