下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有()。

题目

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有()。

  • A、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
  • B、对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
  • C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
  • D、在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
  • E、对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
参考答案和解析
正确答案:A,E
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第1题:

信用风险计量方法中,哪种方法是利用商业银行资产的外部评级结果?( )

A.标准法

B.内部评级法

C.标准法和内部评级法

D.以上都不正确


正确答案:A

第2题:

商业银行计量信用风险的办法有:( )。

A.标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.高级计量法

E.基本指标法


正确答案:AC

第3题:

商业银行不得采用内部评级法计量专业贷款的信用风险和监管资本要求。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第4题:

《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和(  )。

A、初级法
B、高级法
C、内部评级法
D、内部评审法

答案:C
解析:
《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种。

第5题:

《商业银行资本管理办法(试行)》中所称的资本计量高级方法包括:

A.信用风险内部评级法

B.信用风险内部模型法

C.市场风险内部模型法

D.操作风险标准法

E.操作风险高级计量法


正确答案:ACE

第6题:

《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括:( )

A.标准法

B.内部模型法

C.内部评级初级法

D.内部评级高级法

E.高级计量法


正确答案:ACD

第7题:

下列关于信用风险资本计量的说法,不正确的是( )。

A.计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法

B.风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成


正确答案:C
内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。

第8题:

下列关于经济资本计量的理解,错误的是( )。

A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量

B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型

C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型

D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法


正确答案:C
解析:本题考查经济资本计量。经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本,因此,对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法,提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,使监管资本与经济资本在理念上取得了一致,也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。

第9题:

《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和( )。

A.初级法
B.高级法
C.内部评级法
D.内部评审法

答案:C
解析:
《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种。

第10题:

下列关于商业银行内部评级法的描述中,错误的是()。

A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,内部评级法分为初级法和高级法
B.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求,应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台,它仅包括作为软件的配套管理制度

答案:D
解析:
内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台,它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中,内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成。

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