假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）A、基准风险B、收益率曲线风险C、期权性风险D、重新定价风险E、汇率风险

题目

假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

A、基准风险
B、收益率曲线风险
C、期权性风险
D、重新定价风险
E、汇率风险

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第1题：

柔塞德旅馆以10qo的年利率从银行借人两年期贷款10万美元,同时银行要求保留2万美元补偿性余额。该笔贷款的实际利率是多少?()

A、8.3%

B、9.1%

C、11.1%

D、12.5%

正确答案:D

第2题：

假设目前美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1：8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为（）港元。

A．8.O000

B．8.1569

C．8.3138

D．7.8431

正确答案：B

第3题：

假设现行市场上美元对人民币的即期汇率是7.8，市场上美元的1年期远期汇率合约的汇率是7.88。而在贷款市场上，美元的1年期贷款利率为6.25%，人民币的1年期贷款利率是7.83%。投资者A可获得贷款额度为15600万元人民币（或相当金额美元贷款），假设该款项全部用于套利，且不考虑交易费用，投资者可以按贷款利率借入款项或贷出款项。要求：请计算获得的利润，并说明套利过程。

正确答案：
[解析]由于人民币贷款利率高，美元贷款利率低，所以套利过程可以考虑：借入美元、贷出人民币。
由于美元对人民币的即期汇率是7.8，则可以借入美元数额是15600/7.8＝2000万美元。因此套利思路是：以6.25%的利率借入2000万美元，可以获得15600万人民币，将获得的15600万人民币以7.83%的利率贷出。
一年后，贷出人民币可以收回的本利和＝15600＋15600×7.83%＝16821.48（万人民币）；由于借入美元2000万美元，一年后需要支付的本利和＝2000＋2000×6.25%＝2125（万美元），因此在借入美元的同时可以签订买入美元的一年期远期合同，按7.88的汇率买入美元用于归还美元本利和，需要人民币＝2125×7.88＝16745（万人民币）。此时投资者手中还有人民币＝16821.48－16745＝76.48（万人民币），即投资者到期时可以获得利润为76.48万元人民币。

第4题：

某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。

A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险

答案：B

解析：

某银行用l年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，所以D项不正确；该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项不正确；由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项不正确。

第5题：

根据图示回答 23～27 道题目资产负债 1年期1亿美元贷款

1年期相当于1亿美元的英镑贷款 1年期2亿美元定期存款

第 23 题如图所示，某家银行负债全部表现为美元，但它的资产的50%以外币形式表示，假设1年期美元定期存款的利率为8%，本息至年底一次性支付，1年期的无风险美元贷款的收益率为9%，银行如果将其投资全部放在国内，则该银行从美元贷款中获得的收入为（）。

A．1%×2亿

B．8%×2亿

C．1%×1亿

D．5%×2亿

正确答案：A
全部投资国内，则美元贷款获得的是1%的利差，即存贷利差。

第6题：

假设2013年某银行存款网点吸收了1年期存款100万元,贷款网点需要1年期贷款100万元。若一年期存款利率1.98%;一年期贷款利率5.3%;内部上存利率3.15%;内部拆借利率3.45%;存款准备金率12%;存款准备金利率1.89%;增值税及其附加税率6.6%;存款费用成本为0.2%;预计贷款本息可以按期全部收回。该网点的贷款业务利差收入为()

A、1.50万元

B、0.9万元

C、1.3万元

D、0.96万元

参考答案：A

第7题：

A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。

A．汇率风险

B．基准风险

C．期权性风险

D．重新定价风险

正确答案：D

第8题：

下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

正确答案：B
解析：重新定价风险也叫期限错配风险，所以期限匹配不一致的风险较大长期浮动利率贷款灵活性较强，风险较小。

第9题：

下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D、以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

答案：B

解析：

B
如果以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使金融机构的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。银行存款、负债到期或重新定价期限相差较小或无差异，其重新定价风险较小，故ACD项风险较小。

第10题：

假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（）

A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
E.汇率风险

答案：A,D

解析：

该银行以2年期美元存款作为l年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。

假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率

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