若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）A、7.25%B、8.25%C、9.25%D、10.25%

题目

若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）

A、7.25%
B、8.25%
C、9.25%
D、10.25%

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第1题：

如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，说明组合A的投资绩效优于组合B。（）

正确答案：×
用特雷诺指数作比较时，还应当考虑投资组合的分散程度。

第2题：

若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )

A．1.0

B．1.1

C．1.2

D．1.3

参考答案：D

第3题：

构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14％和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准离差为3%。（）

正确答案：√
本题考核的是投资组合收益率的标准离差的计算。相关系数是协方差与两个投资方案投资收益率标准离差之积的比值，其计算公式为：
σρ＝当相关系数ρ12＝1时，投资组合的标准离差＝W1σ1＋W2σ2；当相关系数ρ12＝－1时，投资组合的标准离差＝│W1σ1＋W2σ2│，所发根据题意，在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准离差＝（14％＋8%）/2＝11%；在等比例投资的情况下，相关系数为－1时，组合标准离差＝（14%－8%）/2＝3%。

第4题：

若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。

A:7.25%
B:8.25%
C:9.25%
D:10.25%

答案：B

解析：

根据特雷纳指标公式，有：5%=(15%-r_f)/1.35，解得：r_f=8.25%。

第5题：

若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )

A．4.5%

B．4.8%

C．5.0%

D．6.0%

参考答案：A

第6题：

关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（）。

A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E．以上都不对

正确答案：ABCD

业绩评价的三个指标是必考点，要求全面熟练掌握。

第7题：

当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )

A．投资组合的标准差

B．投资组合的变异系数

C．投资组合的贝塔系数

D．资本资产定价模型

参考答案：C
解析：特雷诺指数仅考虑贝塔系数所代表的市场风险，将投资组合的无风险利率与投资组合的贝塔系数做比较，其理论依据是CAPM模型。

第8题：

如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。( )

正确答案：×
【解析】答案为B。可以根据特雷诺指数对基金进行排序。特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。但是，并非完全如此，因为特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险。

第9题：

如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（）

正确答案：×
必要收益率=无风险收益率风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。

第10题：

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。

A.全部风险
B.不可控制风险
C.系统性风险
D.股票市场风险

答案：C

解析：

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。

若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果

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