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违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

题目

违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

  • A、违约频率
  • B、违约概率
  • C、违约损失率
  • D、违约风险暴露
  • E、违约风险利息率
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第1题：

违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约频率

D．违约风险暴露


正确答案：ABD

第2题：

下列关于统计推断的参数估计，说法正确的有（ ）
Ⅰ.参数估计是指用样本统计量去估计总体的参数
Ⅱ.包括点估计和区间估计，二者是互不相干的
Ⅲ.区间估计是在点估计的基础上进行的
Ⅳ.点估计是指用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值
Ⅴ.区间估计是在某个基础上，由样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围，同时根据样本统计量的抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：C
解析：
1.统计推断的参数估计,参数估计是指用样本统计量去估计总体的参数。
⑴点估计
点估计是指用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值。
（2）区间估计
区间估计是在点估计的基础上，由样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围，同时根据样本统计量的抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度。
2.统计推断的假设检验
⑴假设检验的程序
①根据实际问题的要求提出一个论断，称为统计假设，记为H。；
②根据样本的有关信息，对H的真伪进行判断，作出拒绝H,或接受H。的决策。
（2）假设检验的墓本思想
假设检验的基本思想是概率性质的反证法。概率性质的反证法的根据是小概率事件原理。

第3题：

单个债务的信用风险预期损失( )。

A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露

B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露

C．预期损失可以估计

D．预期损失是未来损失的最大值

E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望


正确答案：BCE

第4题：

下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

第5题：

下列关于统计推断的参数估计和假设检验说法正确的是（　　）。
Ⅰ参数估计是用样本统计量去估计总体的参数
Ⅱ参数估计包括点估计和区间估计
Ⅲ区间估计是用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值
Ⅳ区间估计是在点估计的基础上，θ样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围，同时根据样本统计量的抽祥分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
参数估计是指用样本统计量去估计总体的参数，包括点估计和区间估计：①点估计是指用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值；②区间估计是在点估计的基础上，由样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围，同时根据样本统计量的抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度。

第6题：

定量分析方法中的违约概率模型分析法的特点（ ）

A．属于现代信用风险计量方法

B．能够直接估计客户的违约概率

C．对历史数据的要求更高

D．需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且积累至少五年的数据

E．属于传统信用风险计量方法


正确答案：ABCD
定量分析方法中的违约概率模型分析法属于现代信用风险计量方法，E项错误。故选ABCD。

第7题：

下列关于统计推断的参数估计和假设检验说法正确的是（ ）。
Ⅰ.参数估计是用样本统计量去估计总体的参数
Ⅱ.参数估计包括点估计和区间估计
Ⅲ.区间估计是用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值
Ⅳ.区间估计是在点估计的基础上，由样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：A
解析：
参数估计是指用样本统计量去估计总体的参数。（1）点估计：点估计是指用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值。（2）区间估计：区间估计是在点估计的基础上，由样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区间范围。同时根据样本统计量的抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度。

第8题：

违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约频率

D．违约风险暴露

E．违约损失


正确答案：ABD

第9题：

下列关于统计推断的参数佑计。说法正确的有（ ）。
①参数估计是指用样本统计量去估计总体的参数
②包括点估计和区间估计,二者是互不相干的
③区间估计是在点估计的基础上进行的
④点估计是指用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值
⑤、区间估计是在某个基础上,由样本统计量加减估计误差得到总体参数估计的一个区域范围,同时根据样本统计量的抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度

A.①②④⑤
B.③④⑤
C.①③④⑤
D.②③④⑤

答案：C
解析：
1.统计推断的参数估计，参数估计是指用样本统计量去估计总体的参数（1）点估计:点估计是指用样本统计量θ的某个取值直接作为总体参数θ的估计值（2）区间估计，区间估计是在点估计的基础上,由样本统计量加减误差得到总体参数估计的一个区间范围,同时根据样本统计量的抽样分布计算出样本统计量与总体参数的接近程度。2.统计推断的假设检验（1）假设检验的程序①根据实际问题的要求提出—个论断称为统计假设,记为H②根据样本的有关信息对H的真伪进行判断,作出拒绝H,或接受H的决策（2）假设检验的基本思想假设检验的基本思想是概率性质的反证法概率性质的反证法的根据是小概率事件原理.

第10题：

根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。
Ⅰ.违约意愿
Ⅱ.违约概率
Ⅲ.违约损失率
Ⅳ.违约风险暴露

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

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