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（）研究单个时称风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或

题目

（）研究单个时称风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。

  • A、情景分析
  • B、久期分析
  • C、敏感性根性
  • D、缺口分析
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第1题：

对敏感性分析说法不正确的是（ ）。

A．敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

B．久期分析采用的是利率敏感性分析方法

C．敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛

D．缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性


正确答案：C
A、B、D三项表述正确，敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到广泛应用。故选C。

第2题：

在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

答案：D
解析：
敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

第3题：

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。

A．缺口分析

B．敏感分析

C．情景分析

D．久期分析


正确答案：B

第4题：

（ ）是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具、资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。

A.敏感分析
B.情景分析
C.缺口分析
D.久期分析

答案：A
解析：
敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响，最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等。

第5题：

在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。

A.缺口分析
B.压力测试
C.返回检验
D.敏感性分析

答案：D
解析：
市场计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值、压力测试、情景分析、返回检验等。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

第6题：

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。

A、缺口分析
B、敏感性分析
C、压力测试
D、久期分析

答案：B
解析：
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

第7题：

敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。 ( )


答案：对
解析：
敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

第8题：

是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融千具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

A．情景分析

B．压力测试

C．事后检验

D．敏感性分析


正确答案：D

第9题：

（ ）研究单个市场风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。

A.情景分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.缺口分析

答案：C
解析：
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场称风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。

第10题：

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（ ）


答案：错
解析：
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

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