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假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无

题目

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

  • A、50％，50％
  • B、30％，70％
  • C、20％，80％
  • D、40％，60％
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。

A、4%

B、8%

C、12%

D、16%


参考答案：C

第2题：

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％


正确答案：D

第3题：

假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。

A．0.15

B．0.20

C．0.25

D．0.45


正确答案：C

 贝塔系数=（某种投资工具的预期收益-该收益中非风险部分）/（整个市场的预期收益率-该收益中非风险的部分）=（8%-4%）/（20%-4%）=0.25

第4题：

假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：

第5题：

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%


正确答案：D

第6题：

你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%，你决定将风险资产组合的70%投入到你的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，该资产组合的预期收益率和标准差各是多少？


正确答案：

储蓄银行在浮动利率市场上有筹资优势，跨国公司在固定利率市场上有有优势，可以利用各自的比较优势为对方借款，然后互换，从而达到共同降低筹资成本目的。共节约成本：2%+25个基点。假设双方平均享受节约成本，可通过如下的互换交易，使得储蓄银行和跨国公司都能节约1%+25个基点的成本。

 

        

第7题：

假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。

A．49%

B．51%

C．45%

D．55%


参考答案：B
解析：由最小方差组合的公式，投资B的比重=(8.7%2+0.0024)/(8.7%2+8.4%2+2×0.0024)=51.32%。

第8题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13


正确答案：B

第9题：

如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40

A．7%

B．10%

C．13%

D．16%


正确答案：C

第10题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：
该证券的预期收益率E（Ri）=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

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