詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型

题目

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

A、马柯维茨模型
B、资本资产定价模型
C、套利模型
D、因素模型

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第1题：

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础

正确答案：A
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

第2题：

三大经典风险调整绩效衡量方法是( )

A.信息比率

B.特雷诺指数

C.詹森指数

D.夏普指数

正确答案：BCD

第3题：

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ( )

正确答案：×
答案为B。与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β系数。

第4题：

投资绩效的风险调整方法不包括（）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率

正确答案：C

第5题：

下列说法中，正确是（）。

A．夏普指数并非以CAPM为基础

B．詹森指数并非以CAPM为基础

C．特雷诺指数并非以CAPM为基础

D．三种指数均以CAPM为基础

正确答案：D
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是以CAPM模型为基础进行计算的。夏普指数是通过标准差来计算每单位风险的收益率；特雷诺指数是通过β值来计算每单位风险的收益率；詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额。

第6题：

三大经典风险调整收益衡量方法指( )。（1分）

A．信息比率

B．特雷诺指数

C．夏普指数

D．詹森指数

正确答案：BCD
120. BCD【解析】三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。风险调整收益衡量方法还包括信息比率和M2测度。信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。

第7题：

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）

正确答案：A
考点：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。见教材第七章第五节，P356。

第8题：

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森a不以CAPM为基础

C.夏普比率不以CAPM为基础

D.特雷诺比率不以CAPM为基础

正确答案：A
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。

第9题：

投资绩效的风险调整方法包括（）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率

正确答案：ABD

第10题：

下列说法正确的有()。

A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价
B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

答案：C,D

解析：

使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

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