操作风险高级计量模型,最常用的是()。
第1题:
以下( )模型是针对市场风险的计量模型。
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高级计量法
第2题:
使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有哪两类严格的程序( )
A.信用风险模型和模型独立验证
B.技术风险模型和模型独立验证
C.系统风险模型和模型独立验证
D.操作风险模型和模型独立验证
第3题:
下列属于市场风险的计量模型的是( )。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
第4题:
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )
A.CreditMetrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高级计量法
第5题:
操作风险的高级计量法包括()。
A、内部计量法
B、损失分布法
C、VaR法
D、极端值理论模型
第6题:
在常用的操作风险经济资本计量方法中,风险敏感性最强的方法是:( )
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部模型法
第7题:
下列风险计量方式中,( )是专门针对市场风险的。
A.VaR模型
B.高级计量法
C.KMV模
D.CreditMetrics模型
第8题:
下列风险计量方式中,( )是专门针对市场风险的。
A.VaR模型
B.高级计量法
C.KMV模型
D.CreditMetrics模型
第9题:
《商业银行资本管理办法(试行)》中所称的资本计量高级方法包括:
A.信用风险内部评级法
B.信用风险内部模型法
C.市场风险内部模型法
D.操作风险标准法
E.操作风险高级计量法
第10题: