操作风险高级计量模型,最常用的是()。

题目

操作风险高级计量模型,最常用的是()。

  • A、损失分布法
  • B、内部衡量法
  • C、打分卡法
  • D、标准法
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第1题:

以下( )模型是针对市场风险的计量模型。

A.Credit Metrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高级计量法


正确答案:C
解析:VaR模型是针对市场风险的计量模型。

第2题:

使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有哪两类严格的程序( )

A.信用风险模型和模型独立验证

B.技术风险模型和模型独立验证

C.系统风险模型和模型独立验证

D.操作风险模型和模型独立验证


正确答案:D

第3题:

下列属于市场风险的计量模型的是( )。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型


正确答案:D
解析:VaR模型属于市场风险的计量模型。

第4题:

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高级计量法


正确答案:C
VaR模型是针对市场风险的计量模型;CreditMetrics是针对信用的计量模型,没有特定的范围;KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。

第5题:

操作风险的高级计量法包括()。

A、内部计量法

B、损失分布法

C、VaR法

D、极端值理论模型


参考答案:ABD

第6题:

在常用的操作风险经济资本计量方法中,风险敏感性最强的方法是:( )

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部模型法


正确答案:C

第7题:

下列风险计量方式中,( )是专门针对市场风险的。

A.VaR模型

B.高级计量法

C.KMV模

D.CreditMetrics模型


正确答案:B

第8题:

下列风险计量方式中,( )是专门针对市场风险的。

A.VaR模型

B.高级计量法

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型


正确答案:B

第9题:

《商业银行资本管理办法(试行)》中所称的资本计量高级方法包括:

A.信用风险内部评级法

B.信用风险内部模型法

C.市场风险内部模型法

D.操作风险标准法

E.操作风险高级计量法


正确答案:ACE

第10题:

下列关于高级计量法的说法中,正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法,应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险,只分析银行整体的操作风险水平,而不对其构成进行分析

答案:A,B,C
解析:
高级计量法,是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。

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