未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。

• A、资本积累率
• B、信用风险加权资产
• C、最高债务承受额
• D、产业成熟度

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。

• A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重
• B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺
• C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露
• D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果

第10题：

商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。

• A、10%
• B、20%
• C、30%
• D、50%