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设计资本充足率压力测试框架需注意的问题，不包括（）。A、定量与定性相结合B、合理整合现有资源C、缩短评估时间D、保证系统可延伸性

题目

设计资本充足率压力测试框架需注意的问题，不包括（）。

  • A、定量与定性相结合
  • B、合理整合现有资源
  • C、缩短评估时间
  • D、保证系统可延伸性
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第1题：

下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（　　）。

A. 情景选择
B. 定量压力测试
C. 资本规划
D. 定性压力测试及管理行动

答案：C
解析：
资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。

第2题：

资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是（　　）。

A.情景选择
B.定量压力测试
C.资本规划
D.定性压力测试及管理行动

答案：C
解析：
资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况。资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。

第3题：

下列关于商业银行资本充足率压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入整体资本充足率压力测试中
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

答案：B
解析：
B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。

第4题：

资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。

A、多重
B、单一
C、个别
D、集中

答案：B
解析：
资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力测试流程，如将信用风险压力测试和市场风险压力测试整合进资本充足率压力测试。

第5题：

资本充足率监督检查包括（ ）。

A.评估商业银行全面风险管理框架
B.审查商业银行对合格资本工具的认定
C.检查商业银行内部资本充足评估程序
D.对工作压力测试工作开展情况进行检查
E.评估资本充足率计算结果的合理性和准确性

答案：A,B,C,D,E
解析：
监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查，包括但不限于以下内容： 1.评估商业银行全面风险管理框架； 2.审查商业银行对合格资本工具的认定，以及各类风险加权资产的计量方法和结果，评估资本充足率计算结果的合理性和准确性；
3.检查商业银行内部资本充足评估程序，评估公司治理、资本规划、内部控制和审计；
4.对商业银行的信用风险、市场风险、操作风险、集中度风险、银行账户利率风险、流动性风险、声誉风险及战略风险等各类风险进行评估，并对压力测试工作开展情况进行检查。

第6题：

下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。

A. 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B. 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C. 银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D. 银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

答案：D
解析：
D项，《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面、审慎、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

第7题：

在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。()


答案：对
解析：
风险管理的技术、方法在不断地发展、演进中。在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。

第8题：

资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。

A.多重
B.单一
C.个别
D.集中

答案：B
解析：
资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力测试流程，如将信用风险压力测试和市场风险压力测试整合进资本充足率压力测试。

第9题：

商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性

答案：D
解析：
商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

第10题：

资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。()


答案：错
解析：
资本充足率压力测试需要采用定性与定量相结合的方式。

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