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（　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正

题目

（　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

  • A、历史模拟法
  • B、方差-协方差法
  • C、标准法
  • D、蒙特卡洛模拟法
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第1题：

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法


正确答案：B
答案：B
解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR 的一种方法。

第2题：

单因子方差分析的基本假定包括( )。

A．每个水平下，指标服从正态分布

B．每个水平下，指标均值相等

C．每个水平下，试验次数相等

D．每次试验相互独立

E．每个水平下，指标方差相等


正确答案：ADE
解析：方差分析的基本假定包括：①在水平Ai下，指标服从正态分布；②在不同水平下，方差σ2相等；③数据yij相互独立。

第3题：

方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A．历史模拟法

B．方差一协方差法

C．压力测试法

D．蒙特卡洛模拟法


正确答案：B
解析：计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

第4题：

如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）

A对

B错


对
略

第5题：

下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值
D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值


答案：D
解析：
采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形。根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值。

第6题：

在方差分析时，一般对数据做（ ）假定。

A.假定因子A有r个水平，在每个水平下指标的全体构成了一个总体，因此共有，个总体

B.指标服从正态分布

C.假定第i个总体服从均值为μi，方差为σ2的正态分布，从该总体获得一个样本量为m的样本为yi1，yi2，…，其观测值便是我们观测到的数据

D.在相同水平下，方差σ2相等

E.最后假定各样本是相互独立的


正确答案：BCE
数据假定即为ACE项所述。对于选项B和选项D来说，它们是问题假定中的错误描述。问题的基本假定是：(1)在水平Ai下，指标服从正态分布；(2)在不同水平下，方差σ2相等；(3)数据yij相互独立。

第7题：

使用单因子方差分析的基本假定是（ ）。
A.每个水平下的总体都服从正态分布

B.每个水平下的总体的均值相等

C.每次试验相互独立

D.每个水平下的重复试验次数相等

E.每个水平下的总体方差相等


答案：A,C,E
解析：
。选项B是方差分析要分析的结论。每个水平下的重复试验次数不必相等。

第8题：

（ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法


正确答案：B
方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

第9题：

下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。
Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布
Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

A、Ⅰ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：A
解析：

第10题：

下列表述中，错误的是（）。

  • A、总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到
  • B、在小样本情况下，对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下
  • C、当样本量n充分大时，样本均值的分布近似服从正态分布
  • D、当总体服从正态分布时，样本均值不服从正态分布
  • E、对总体均值进行区间估计时，不需要考虑总体方差是否已知

正确答案:D,E

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