下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的是（）。A、资产的收益与其风险存在正相关关系B、资产的风险越大，收益越大C、资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高D、资产具有非系统风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险报酬E、资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大

题目

下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的是（）。

A、资产的收益与其风险存在正相关关系
B、资产的风险越大，收益越大
C、资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高
D、资产具有非系统风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险报酬
E、资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大

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第1题：

关于资产的风险和收益的关系，下列论述正确的有( )。

A．资产的收益与其风险存在正相关关系

B．资产的风险越大，收益越大

C．资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高

D．资产具有的系统风险不是市场固有的，可以要求获得额外的风险报酬

E．资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大

正确答案：ACE
解析：B项资产的风险越大，投资者要求的预期收益率越高，而实际收益却不一定越大，因为风险越大，潜在损失的可能性也越大；D项资产具有的非系统风险不是市场㈣有的，不能要求获得额外的风险报酬。

第2题：

下列关于资产风险度与预期收益的关系的表述，正确的是（）。

A．预期收益率相同，资产风险度一定相同

B．预期收益率相同，资产风险度不一定相同

C．资产风险度相同，预期收益率一定相同

D．资产风险度不同，预期收益率一定相同

正确答案：B

第3题：

下列关于资产的风险和收益关系的论述,正确的有:( )。

A．资产的风险越大,收益越大

B．资产的系统风险越大,投资者要求的收益越大

C．资产具有的不可分散风险不是市场固有的,不能要求获得额外的风险溢价

D．资产的风险越大,即标准差越大,其预期收益一般也就越大

正确答案：BCD

第4题：

下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是( )。

A.资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系

B.证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系

C.证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系

D.资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

答案：D

解析：

A项，资本市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方；BC两项，证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。

第5题：

下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是()。

A:资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B:证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C:证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D:资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

答案：D

解析：

证券市场线与资本市场线都是描述资产或资产组合的期望收益与风险状况间依赖关系的函数。资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益与其总风险间的依赖关系，证券市场线描述的是任意单一资产或者资产组合的预期收益与系统风险之间的关系，而非与总风险的关系。

第6题：

关于β系数，下列说法不正确的是( )。

A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D．当β系数为0时，表明该资产没有风险

正确答案：D
解析：单项资产的夕系数是可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。由此可知，A的说法正确。某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(RM—RF)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝(RM—RF)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，B的说法正确。根据β系数的定义式可知，C的说法正确。β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明没有非系统风险。所以，D的说法不正确。

第7题：

下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )

A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

正确答案：B
B【解析】马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故A选项说法错误。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关（即资产收益率的相关系数为负）的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如果相关系数为-0.7，则符合收益波动负相关的条件，可以较好地对冲风险。故B选项说法正确，C选项说法错误。如果相关系数为-1，分散投资于这两种资产可以对冲部分风险，但不能完全消除它们共同面对的系统性风险。故D选项说法错误。

第8题：

下列关于风险偏好的说法中不正确的是( )。

A．当预期收益率相同时，风险追求者会偏好于具有高风险的资产

B．对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益的资产

C．如果风险不同，则风险中立者要权衡风险和收益的关系

D．当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产

正确答案：C
解析：风险回避者选择资产的态度是：当预期收益率相同时，偏好于具有低风险的资产；而对于同样风险的资产，则钟情于具有高预期收益的资产。风险追求者对待风险的态度与风险回避者正好相反。对于风险中立者而言，选择资产的唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何，这是因为所有预期收益相同的资产将给他们带来同样的效用。

第9题：

下列关于风险与收益关系的说法，正确的有()。

A:风险和收益完全正相关
B:低风险一般只能获得低收益
C:高风险往往可能得到高收益
D:高风险一定能获得高收益
E:风险往往是无法分散和规避的

答案：B,C

解析：

收益与风险是正相关的，在财务活动中，低风险一般只能获得低收益，高收益则往往伴随着高风险，但并不意味着高风险就一定能获得高收益，也就说风险和收益并不完全正相关。另外，风险也并不是完全无法分散的，通过资产配置，把风险大、收益高的项目同风险小、收益低的项目适当地搭配起来，可以有效地分散风险，使风险与收益平衡。

第10题：

关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是()。

A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确

答案：A

解析：

假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：

预期收益率。而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：

ρ的方差；ρij为相关系数。

下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的是（）。

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