商业银行流动性管理应通过()分析银行承受压力事件的能力。

题目

商业银行流动性管理应通过()分析银行承受压力事件的能力。

  • A、模拟演练
  • B、计算机模拟
  • C、压力测试
  • D、数据推演
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第1题:

根据《商业银行压力测试指引》,反向压力测试是从已知的压力测试结果出发,反向寻找银行()可能承受的极端压力情景。

A、资产质量

B、盈利

C、资本

D、流动性


答案:ABCD

第2题:

以下关于流动性风险管理的表述,正确的有( )。

A、银行应加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度
B、银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力,以提高在流动性压力情况
下履行其支付义务的能力
C、银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况,设定流动性
D、银行应加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设
置集中度限额
E、商业银行要制定有效的流动性风险应急计划,确保其可以应对紧急情况下的流动性需求

答案:A,B,C,D,E
解析:
本题考查流动性风险管理。以上选项均正确。

第3题:

商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于( )。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试


正确答案:D
解析:压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围,不包括正常经营状况)进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。例如,商业银行根据自身业务特色和需要,对各类资产、负债及表外项目进行压力测试,并根据压力测试的结果分析商业银行当前的流动性状况:①收益率曲线4种平行移动各100个基点,同时收益率曲线倾斜25个基点;②3个月的收益率变化增加/减少20%;③相对于美元的汇率,主要货币增加/减少6%,非主要货币增加/减少20%;④信用价差增加/减少20个基点;⑤其他敏感参数的极端变化。

第4题:

使用现金流分析中,当商业银行的来源金额大于使用金额时,表明( )。

  • A、商业银行流动性相对充足
  • B、可能给运营带来风险
  • C、商业银行的流动性供给大
  • D、商业银行可以把差额通过其他途径投资

正确答案:A

第5题:

下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。


A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流

B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力

C.对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险

D.分析新产品或新业务带来的潜在风险

E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露,识别和定位业务的脆弱环节

答案:A,B,C,D,E
解析:
我国《商业银行压力测试指引》第七条明确规定,压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用:(1)前瞻性评估压力情景下风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动。(2)对基于历史数据的计量模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估。(3)关注新产品和新业务带来的潜在风险。(4)评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。(5)协助银行制定改进措施。(6)支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。

第6题:

根据《商业银行压力测试指引》,压力测试用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行资产组合的冲击程度,进而评估其对银行的()的负面影响。

A、资产质量

B、信用风险

C、盈利能力

D、流动性


答案:ABCD

第7题:

在现金流量分析中,如果商业银行的资金来源小于资金使用,则表明()。

A:可能造成支付困难以及由此产生流动性风险
B:商业银行的流动性相对充足
C:商业银行的流动性供给大于流动性需求
D:商业银行可以把差额通过其他途径投资

答案:A
解析:
当资金来源小于资金使用时,出现流动性“赤字”,此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据历史经验分析得知,当资金剩余额与总资产之比小于3%~5%,甚至为负数时,商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

第8题:

压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:压力测试能评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

第9题:

商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。

  • A、敏感性分析
  • B、情景分析
  • C、信号分析
  • D、压力测试

正确答案:D

第10题:

一般来讲、商业银行财务分析的主要内容包括资金流动性分析、偿债能力分析和获利能力分析三部分。


正确答案:正确

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