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马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。

题目

马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。

  • A、系统风险的减少
  • B、分散化对资产组合风险的影响
  • C、非系统风险的确认
  • D、积极的资产管理以扩大收益
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

马克维茨投资组合理论的特点就是通过投资的多样性来降低风险。()

此题为判断题(对，错)。


答案：正确

第2题：

Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


正确答案：√
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第3题：

保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。

A、马科维茨的均值方差组合理论

B、CAPM

C、APT

D、B-S模型


参考答案：A

第4题：

按照马克维茨的描述，下面的（ ）资产组合不会落在有效边界上。

A.W
B.X
C.Y
D.Z

答案：D
解析：

第5题：

现代证券投资组合理论起源于（ ）。

A．马克维茨

B．夏普

C．特雷诺

D．詹森


正确答案：A
哈里·马克维茨1952年发表的《证券组合选择》论文是现代证券组合理论的开端。

第6题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第7题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）


正确答案：×
答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第8题：

Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第9题：

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


正确答案：√
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第10题：

马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


答案：错
解析：
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

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