在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。A、连接A和B的直线上B、连接A和B的直线的延长线上C、连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D、连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

题目

在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。

A、连接A和B的直线上
B、连接A和B的直线的延长线上
C、连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D、连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

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第1题：

投资者购买的收益不确定的证券是( )。

A.组合证券

B.风险证券

C．无风险证券

D.增值证券

正确答案：B
【解析】答案为B。证券市场上收益确定的证券是无风险证券，收益不确定的证券为风险证券。

第2题：

风险证券因违约造成的预期损失=()。

A、承诺的收益率-预期收益率

B、预期收益率-承诺的收益率

C、无风险利率+违约风险溢价

D、证券的收益率-无风险利率

参考答案：A

第3题：

证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合

参考答案：C

第4题：

证券市场线描述的是()。

A:证券的预期收益率与其总风险的关系
B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C:证券收益与市场组合收益的关系
D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

答案：D

解析：

第5题：

在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。

A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

答案：A

解析：

第6题：

在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的

证券组合一定位于( )。

A．连接A和B的直线上

B．连接A和B的直线的延长线上

C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点

D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

正确答案：A
19.A【解析】根据风险收益的理论，若不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B 建立的证券组合一定位于连接A和B的直线上，如果考虑做空机制，则可以位于连接A和B的直线的延长线上。

第7题：

个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )

A证券的贝塔乘以市场风险溢价

B证券的贝塔乘以无风险收益率

C证券的期望收益加无风险收益率

D将市场风险溢价除以(1-beta)

E将市场风险溢价除以该证券的beta

正确答案：A

第8题：

在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。

A．连接A和B的直线上

B．连接A和B的直线的延长线上

C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点

D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

正确答案：A

第9题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

答案：C

解析：

第10题：

证券市场线描述的是（）

A.市场组合是风险证券的最优组合
B.证券的预期收益是其系统性风险的函教
C.证券收益率与指数之间的关系
D.由市场组合和无风险资产构成的组合

答案：B

解析：

证券市场线模型的自变量是系统性风险，因变量是某证券的预期收益率。

在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券

题目

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