如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。
第1题：
在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
第2题：
在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 ( )
A．正确
B．错误
第3题：
如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。
A．该组合的风险收益为零
B．该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C．该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D．该组合的非系统性风险能完全抵消
第4题：
第5题：
在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（ ）。
A.降低整个投资组合的非系统性风险
B.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
C.使得组合投资收益的波动变小
D.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消
第6题：
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。
A该组合的非系统风险能完全抵消
B该组合的风险收益为零
C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
第7题：
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。
A．该组合不能抵消任何非系统风险
B．该组合的风险收益为零
C．该组合的非系统性风险能完全抵消
D．该组合的投资收益为50%
第8题：
在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是( )。
A.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
B.降低整个投资组合的非系统性风险
C.使得组合投资收益的波动变小
D.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消(2016证券投资基金基础真题)
第9题：
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。
A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险
B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率
C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率
D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率
第10题：