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（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利

题目

（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。

  • A、夏普指数
  • B、特雷诺指数
  • C、詹森指数
  • D、单位风险回报率
参考答案和解析
正确答案:A
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相似问题和答案

第1题：

计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。

A.无风险收益率

B.投资组合的系统风险

C.投资组合平均收益率

D.投资组合的收益率的标准差


正确答案：B

第2题：

( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


答案：A

第3题：

某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。

A.0.07

B.0.13

C.0.21

D.0.38


正确答案：D
考点：绝对收益与相对收益。
解析：夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。本题中，夏普比率=(14%-6%)/21%=0.38

第4题：

计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
A、无风险收益率
B、投资组合的系统风险
C、投资组合平均收益率
D、投资组合的收益率的标准差


答案：B
解析：

第5题：

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

A:0.2
B:0.4
C:0.6
D:0.8

答案：B
解析：
根据公式，可得：。

第6题：

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。

A．0.4

B．1.00

C．0.6

D．0.2


正确答案：A

第7题：

( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


答案：B

第8题：

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

A.0．21

B.0．07

C.0．13

D.0．38


正确答案：D
根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

第9题：

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

A.0.21
B.0.07
C.0.13
D.0.38

答案：D
解析：
根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

第10题：

下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。
A、夏普比率大的证券组合的业绩好
B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


答案：D
解析：
D项，由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。

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