用高级计量法计量商业银行操作风险监管资本,其风险敏感程度较高。

题目

用高级计量法计量商业银行操作风险监管资本,其风险敏感程度较高。

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第1题:

操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。

A.业务经营环境和内部控制因素

B.外部损失数据

C.情景分析

D.内部损失数据

E.借款人信用记录


正确答案:ABCD
高级计量法的重要因素有:内部数据要求、外部数据要求、情景分析和业务经营环境和内部控制因素。

第2题:

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过(  )来给出。

A.内部操作风险计量系统
B.外部操作风险控制系统
C.外部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

答案:A
解析:
高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。

第3题:

在使用高级计量法计量操作风险监管资本时,无论用于损失计量还是用于验证,商业银行必须具备至少5年的内部损失数据;但对初次使用高级计量法的商业银行,允许使用3年的历史数据。( )

A.正确

B.错误


正确答案:A
解析:本题考查的是商业银行使用内部数据的要求。

第4题:

下列关于高级计量法的说法中,正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法,应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险,只分析银行整体的操作风险水平,而不对其构成进行分析

答案:A,B,C
解析:
高级计量法,是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。

第5题:

商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的(  )。

A. 30%
B. 20%
C. 25%
D. 15%

答案:B
解析:
国际上,商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释,例如计算机犯罪保险,主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险。商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

第6题:

在操作风险经济资本计量的方法中,高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过( )计算监管资本要求.

A.内部评级法

B.外部操作风险计量系统

C.标准法

D.内部操作风险计量系统


正确答案:D
D【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下.通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

第7题:

根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中( )风险敏感度最高。

A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

答案:D
解析:
监管当局鼓励商业银行自主开发适合自身特点的高级计量法模型,高级计量法风险敏感度高,实现了风险计量和风险管理有机结合框架,有助于展示银行风险管理成效,带来正面声誉。

第8题:

以下关于操作风险经济资本的计量方法的论述,不正确的是:( )

A.基本指标法、标准法和高级计量法这三种方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的

B.那些操作风险管理仍处于较低水平的、尚未达到量化阶段的商业银行可以选择较为简单的基本指标法和标准法

C.高级计量法的风险敏感度更高,采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况

D.采用高级计量法的商业银行,仍然能够根据需要退回到使用相对简单的计量方法


正确答案:D

第9题:

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过(  )计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

答案:A
解析:
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过外部操作风险计量系统计算监管资本要求。

第10题:

《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行可以使用( )计量操作风险资本要求。

A、基本指标法
B、标准法
C、高级计量法
D、优先计量法

答案:A,B,C
解析:
A,B,C
《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行可以使用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

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