建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的(),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。A、风险预警指标B、风险监控阀值C、敏感性指标D、风险测量阀值

题目

建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的(),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。

  • A、风险预警指标
  • B、风险监控阀值
  • C、敏感性指标
  • D、风险测量阀值
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题:

证券公司建立独立的实时监控系统,应采取的措施有( )。

A.建立自营业务的逐日盯市制度

B.建立健全自营业务风险监控系统的功能

C.定期或不定期对自营业务进行检查或稽核

D.健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制


正确答案:ABCD
ABCD四个选项内容均为证券公司建立实时监控系统应采取的措施。

第2题:

信贷风险预警监控系统是一个完全由系统自动预警的信贷风险预警监控平台。()


本题答案:错

第3题:

证券公司建立独立的实时监控系统,应采取的措施有( )。

A.建立自营业务的逐日盯市制度

B.健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制

C.完善风险监控量化指标体系

D.定期或不定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试


正确答案:ABC

第4题:

证券公司要建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的( )。
A.风险预警指标 B.风险监控阀值
C.敏感性指标 D.风险测量阀值


答案:B
解析:
。证券公司应建立健全自营业务风险监控系统的功能,根据法律法规和监管要求,在监控系统中设置相应的风险监控阀值,通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。

第5题:

建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的( ),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

A.风险预警指标

B.风险监控阀值

C.敏感性指标

D.风险测量阀值


正确答案:B

第6题:

35 . 建立健全自营业务风险监控系统的功能 , 应在监控系统中设置相应的 ( ) , 通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

A .风险预警指标

B .风险监控阀值

C .敏感性指标

D .风险测量阀值


正确答案:B
35 . 【答案】 B
【 解析 】 按照中国证监会颁布的 《 证券公司风险控制指标管理办法 》 规定 , 监控系统中设置的风险监控阀值有: ① 自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的 100% ; ② 自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的 500 % ; ③ 持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的 30 %; ④ 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过 5 % ,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

第7题:

券公司建立独立的实时监控系统,应采取的措施有( )。

A.建立自营业务的逐日盯市制度

B.健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制

C.完善风险监控量化指标体系

D.定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试


正确答案:ABCD

第8题:

证券公司建立独立的实时监控系统,应采取的措施有( ).

A.建立自营业务逐日盯市制度

B.健全自营业务风险敞日和公司整体损益情况的联动分析与监控机制

C.完善风险监控量化指标体系

D.定期或不定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试


正确答案:ABC
93. ABC【解析】D项应为“定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试”。

第9题:

为了建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的( ),通 过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。
A.风险预警指标 B.风险监控阀值
C.敏感性指标 D.风险测量阀值


答案:B
解析:
答案为B。为了建立健全自营业务风险监控系统的功能,根据法律法规和 监管要求,应在监控系统中设置相应的风险监控阀值,通过系统的预警触发装置自动显示 自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。

第10题:

证券公司建立独立的实时监控系统,应采取的措施有()。

A:建立自营业务逐日盯市制度
B:健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制
C:完善风险监控量化指标体系
D:定期或不定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试

答案:A,B,C
解析:
D项应为“定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试”。

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