如果有效持续期缺口小于0,那么()
第1题:
一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行,并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避,而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化,以下正确的是()。
A、利率上升,营造正持续期缺口
B、利率上升,营造负持续期缺口
C、利率下降,营造负持续期缺口
D、利率下降,营造正持续期缺口
第2题:
如果一家银行有一个负的持续期缺口,那么,如果预期利率上升,它的资产较其负债会贬值更多,从而会减少净资产,银行就应该采纳长期国债期货合约的空头套期保值,买人若干份这种长期国债合约。( )
第3题:
如果AE曲线的斜率小于1,那么乘数将()
A、小于1
B、大于1
C、等于1
D、小于0
第4题:
久期缺口对银行净值的影响:()
第5题:
第6题:
以下关于久期缺口论述正确的是:( )
A.如果久期缺口为负,如果市场利率上升,那么银行的市场价值将增加
B.如果久期缺口为负,如果市场利率上升,那么银行的市场价值将减少
C.如果久期缺口为正,如果市场利率下降,那么银行的市场价值会减少
D.以上都不对
第7题:
第8题:
下列说法正确的有()。
A、当持续期缺口为正时,银行净资产的价值变动与利率变动方向相反
B、若凸性缺口为正,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用
C、若凸性缺口为负,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用
D、如果预测市场利率上升,则将持续期缺口调整为负值
E、凸性缺口越大,银行净资产价值的增幅越大
第9题:
利率敏感性缺口是实际上就是()。
第10题:
持续期缺口