久期综合考虑了(),可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
第1题:
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。 ( )
第2题:
关于凸性,下列说法正确的有( )。
A.凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系
B.与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
第3题:
( ),可以比较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。
A.久期
B.标准差
C.费用率
D.周转率
第4题:
( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响。
A.凹性
B.凸性
C.曲率
D.弹性
第5题:
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的( )引起的。
A.凹性
B.久期
C.凸性
D.收益性
第6题:
( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
A.凹性
B.凸性
C.曲率
D.弹性
第7题:
久期综合考虑了( )对债券价格的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
A.债券规模
B.到期时间
C.债券现金流
D.市场利率
第8题:
凸性是价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。( )
第9题:
久期综合考虑了( ),能较好地衡量债券的利率风险。 A.债券的票面利率 B.到期时问 C.债券现金流 D.市场利率对债券价格的影响
第10题:
以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是:( )。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险
B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动