久期综合考虑了(),可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,

题目

久期综合考虑了(),可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

  • A、债券的票面利率
  • B、市场利率对债券价格的影响
  • C、债券现金流
  • D、到期时间
参考答案和解析
正确答案:B,C,D
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第1题:

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。 ( )


正确答案:√
久期是定量化的测度利率的变化对债券价格变化的影响程度。

第2题:

关于凸性,下列说法正确的有( )。

A.凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系

B.与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响

C.当收益变化很小时,凸性可以忽略不计

D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果


正确答案:ABC
久期与凸性一起描述的价格波动仍然是一种近似结果。

第3题:

( ),可以比较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。

A.久期

B.标准差

C.费用率

D.周转率


正确答案:A

第4题:

( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响。

A.凹性

B.凸性

C.曲率

D.弹性


正确答案:B

第5题:

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的( )引起的。

A.凹性

B.久期

C.凸性

D.收益性


正确答案:C
答案    C
解析:由于存在凸性,债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数。凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差。

第6题:

( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。

A.凹性

B.凸性

C.曲率

D.弹性


正确答案:B
答案为B。凸性描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。久期与凸性一起描述的价格波动仍然是一种近似结果。

第7题:

久期综合考虑了( )对债券价格的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

A.债券规模

B.到期时间

C.债券现金流

D.市场利率


正确答案:BCD
74. BCD【解析】久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

第8题:

凸性是价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。( )


正确答案:√
凸性是价格和利率的二阶导数关系,可以弥补久期的不足,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。

第9题:

久期综合考虑了( ),能较好地衡量债券的利率风险。 A.债券的票面利率 B.到期时问 C.债券现金流 D.市场利率对债券价格的影响


正确答案:BCD
掌握债券基金的分析方法。见教材第二章第四节,P37。

第10题:

以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是:( )。

A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险

B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动


正确答案:C

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