久期综合考虑了（），可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
第1题：
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。 （ ）
第2题：
关于凸性，下列说法正确的有（ ）。
A．凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系
B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C．当收益变化很小时，凸性可以忽略不计
D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
第3题：
（ ），可以比较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。
A．久期
B．标准差
C．费用率
D．周转率
第4题：
（ ）描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响。
A．凹性
B．凸性
C．曲率
D．弹性
第5题：
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的( )引起的。
A.凹性
B.久期
C.凸性
D.收益性
第6题：
（ ）描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
A．凹性
B．凸性
C．曲率
D．弹性
第7题：
久期综合考虑了( )对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
A．债券规模
B．到期时间
C．债券现金流
D．市场利率
第8题：
凸性是价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。（ ）
第9题：
久期综合考虑了（ ），能较好地衡量债券的利率风险。 A．债券的票面利率 B．到期时问 C．债券现金流 D．市场利率对债券价格的影响
第10题：
以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。
A．久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B．久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动